Сравнение VUS с IUS
VUS (Virtus U.S. Dividend ETF) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. VUS is actively managed, while IUS is passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VUS charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for IUS.
Доходность
Сравнение доходности VUS и IUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUS показывает доходность 17.26%, что значительно выше, чем у IUS с доходностью 14.47%.
VUS
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 17.26%
- 6 месяцев
- 15.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUS
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 14.47%
- 6 месяцев
- 13.60%
- 1 год
- 29.78%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 13.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUS и IUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUS Virtus U.S. Dividend ETF | 17.26% | 0.88% |
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 14.47% | 0.39% |
Correlation
The correlation between VUS and IUS is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение распределения секторов VUS и IUS
Секторы
VUS
IUS
Технологии
Недвижимость
Промышленность
Финансовые услуги
Здравоохранение
Энергетика
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Технологии
VUS
IUS
Недвижимость
VUS
IUS
Промышленность
VUS
IUS
Финансовые услуги
VUS
IUS
Здравоохранение
VUS
IUS
Энергетика
VUS
IUS
Коммуникационные услуги
VUS
IUS
Потребительский циклический сектор
VUS
IUS
Сырьевые материалы
VUS
IUS
Потребительский защитный сектор
VUS
IUS
Коммунальные услуги
VUS
IUS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUS vs. IUS — Ранг доходности на риск
VUS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IUS
Сравнение VUS c IUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus U.S. Dividend ETF (VUS) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUS | IUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.51 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUS и IUS
Максимальная просадка VUS за все время составила -9.45%, что меньше максимальной просадки IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUS и IUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUS | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.45% | -34.67% | +25.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -1.73% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -3.85% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUS и IUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUS | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.12% | 10.69% | +4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.12% | 15.03% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.12% | 18.02% | -2.90% |
Сравнение комиссий VUS и IUS
VUS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IUS в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUS и IUS
Дивидендная доходность VUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что сопоставимо с доходностью IUS в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 1.30% | 1.48% | 1.52% | 1.72% | 1.78% | 1.46% | 1.74% | 1.77% | 0.73% |
VUS Virtus U.S. Dividend ETF | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUS and IUS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for VUS.
VUS has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 1.30% for IUS.
They also come from different issuers: Virtus and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for VUS and 0.19% for IUS.
Подберите оптимальное распределение для VUS и IUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор