PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUS.TO с XUU-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VUS.TO с XUU-U.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU-U.TO).

VUS.TO и XUU-U.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUS.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. XUU-U.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Total Market Index. Фонд был запущен 22 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VUS.TO и XUU-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VUS.TO и XUU-U.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VUS.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)		-3.94%13.31%22.11%24.21%-20.86%24.87%17.67%8.04%
XUU-U.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		-3.48%11.00%33.03%23.73%-14.72%26.98%16.71%6.48%
Разные валюты инструментов

VUS.TO торгуется в CAD, в то время как XUU-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUU-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VUS.TO показывает доходность -3.94%, что значительно ниже, чем у XUU-U.TO с доходностью -3.53%.

VUS.TO

1 день
0.75%
1 месяц
-4.83%
С начала года
-3.94%
6 месяцев
-3.64%
1 год
14.56%
3 года*
15.67%
5 лет*
8.70%
10 лет*
11.80%

XUU-U.TO

1 день
2.06%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-2.95%
1 год
13.16%
3 года*
19.39%
5 лет*
12.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)

iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF

Часто сравнивают с VUS.TO:
VUS.TO с VOOVUS.TO с VUN.TOVUS.TO с VTIVUS.TO с XUU.TOVUS.TO с XEQT.TOVUS.TO с SPUSVUS.TO с TRRYX
Часто сравнивают с XUU-U.TO:
XUU-U.TO с VFV.TOXUU-U.TO с XEQT.TOXUU-U.TO с XUU.TOXUU-U.TO с XAW.TOXUU-U.TO с XUH.TOXUU-U.TO с SPYXUU-U.TO с ZLB.TO

Сравнение комиссий VUS.TO и XUU-U.TO

VUS.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии XUU-U.TO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VUS.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)
XUU-U.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF

Доходность на риск

VUS.TO vs. XUU-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUS.TO
Ранг доходности на риск VUS.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUS.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUS.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUS.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUS.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUS.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
XUU-U.TO
Ранг доходности на риск XUU-U.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUU-U.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUU-U.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUU-U.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUU-U.TO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUU-U.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUS.TO c XUU-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUS.TOXUU-U.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.71

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.08

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.08

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.47

4.21

+1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUS.TO vs. XUU-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUS.TO на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUU-U.TO равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUS.TO и XUU-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUS.TOXUU-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.71

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.78

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.82

-0.08

Корреляция

Корреляция между VUS.TO и XUU-U.TO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUS.TO и XUU-U.TO

Дивидендная доходность VUS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности XUU-U.TO в 0.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUS.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)		0.86%0.84%0.97%1.07%1.23%0.95%1.11%1.39%1.60%1.32%1.49%1.59%
XUU-U.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		0.87%0.83%0.76%0.85%1.01%0.77%0.90%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VUS.TO и XUU-U.TO

Максимальная просадка VUS.TO за все время составила -36.70%, что больше максимальной просадки XUU-U.TO в -24.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUS.TO и XUU-U.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VUS.TOXUU-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.70%

-28.73%

-7.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-12.71%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.25%

-24.53%

-1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-6.82%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-5.92%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.52%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VUS.TO и XUU-U.TO

Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU-U.TO) имеют волатильность 5.57% и 5.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VUS.TOXUU-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

5.39%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

9.97%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.24%

18.40%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

16.31%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

17.50%

+0.56%