PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUS.TO с XSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUS.TO с XSP.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VUS.TO (Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)) and XSP.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)) are both exchange-traded funds - VUS.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while XSP.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VUS.TO returned 13.08%/yr vs 13.78%/yr for XSP.TO. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VUS.TO charges 0.17%/yr vs 0.09%/yr for XSP.TO.

Доходность

Сравнение доходности VUS.TO и XSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VUS.TO показывает доходность 10.47%, а XSP.TO немного ниже – 10.07%. За последние 10 лет акции VUS.TO уступали акциям XSP.TO по среднегодовой доходности: 13.08% против 13.78% соответственно.

VUS.TO

1 день
0.47%
1 месяц
4.41%
С начала года
10.47%
6 месяцев
8.73%
1 год
24.07%
3 года*
19.59%
5 лет*
10.73%
10 лет*
13.08%

XSP.TO

1 день
0.39%
1 месяц
4.54%
С начала года
10.07%
6 месяцев
9.82%
1 год
25.62%
3 года*
20.50%
5 лет*
12.27%
10 лет*
13.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUS.TO и XSP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUS.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)		10.47%13.31%22.11%24.21%-20.86%24.87%17.67%29.30%-7.35%20.26%
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		10.07%15.68%23.39%24.33%-19.32%27.85%15.17%29.35%-6.26%20.71%

Correlation

The correlation between VUS.TO and XSP.TO is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2011 г.

0.96

The correlation between VUS.TO and XSP.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VUS.TO и XSP.TO

Секторы
VUS.TO
XSP.TO

Технологии

31.5%
36.2%

Финансовые услуги

12.5%
11.9%

Здравоохранение

10.2%
8.4%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.1%

Промышленность

9.9%
8.1%

Коммуникационные услуги

9.7%
10.9%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.9%

Энергетика

4.2%
3.5%

Коммунальные услуги

2.5%
2.3%

Недвижимость

2.5%
1.9%

Сырьевые материалы

2.2%
1.8%

Технологии

VUS.TO
31.5%
XSP.TO
36.2%

Финансовые услуги

VUS.TO
12.5%
XSP.TO
11.9%

Здравоохранение

VUS.TO
10.2%
XSP.TO
8.4%

Потребительский циклический сектор

VUS.TO
10.0%
XSP.TO
10.1%

Промышленность

VUS.TO
9.9%
XSP.TO
8.1%

Коммуникационные услуги

VUS.TO
9.7%
XSP.TO
10.9%

Потребительский защитный сектор

VUS.TO
5.0%
XSP.TO
4.9%

Энергетика

VUS.TO
4.2%
XSP.TO
3.5%

Коммунальные услуги

VUS.TO
2.5%
XSP.TO
2.3%

Недвижимость

VUS.TO
2.5%
XSP.TO
1.9%

Сырьевые материалы

VUS.TO
2.2%
XSP.TO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)

iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с VUS.TO:
VUS.TO с XEQT.TOVUS.TO с VUN.TOVUS.TO с VOOVUS.TO с SPUSVUS.TO с XUU.TOVUS.TO с VTIVUS.TO с CNCL.TO
Часто сравнивают с XSP.TO:
XSP.TO с XUS.TOXSP.TO с XEQT.TOXSP.TO с ZSP.TOXSP.TO с VSP.TOXSP.TO с XIU.TOXSP.TO с VFVAXSP.TO с XQQ.TO

Доходность на риск

VUS.TO vs. XSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUS.TO
Ранг доходности на риск VUS.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUS.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUS.TO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUS.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUS.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUS.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
XSP.TO
Ранг доходности на риск XSP.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSP.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSP.TO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSP.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSP.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSP.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUS.TO c XSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUS.TOXSP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.19

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
3.01

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.39

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

2.74

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.10

12.64

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUS.TO vs. XSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUS.TO на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSP.TO равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUS.TO и XSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUS.TOXSP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.19

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.74

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.76

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.37

+0.44

Просадки

Сравнение просадок VUS.TO и XSP.TO

Максимальная просадка VUS.TO за все время составила -36.70%, что меньше максимальной просадки XSP.TO в -57.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUS.TO и XSP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUS.TOXSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.70%

-57.82%

+21.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-9.41%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

-18.77%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.25%

-25.44%

-0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-36.05%

-0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.34%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-12.11%

+7.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.03%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VUS.TO и XSP.TO

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO) составляет 3.04%, в то время как у iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что VUS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUS.TOXSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

3.20%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

8.99%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.33%

11.75%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

16.74%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

18.19%

-0.11%

Сравнение комиссий VUS.TO и XSP.TO

VUS.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии XSP.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUS.TO и XSP.TO

Дивидендная доходность VUS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности XSP.TO в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUS.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)		0.75%0.84%0.97%1.07%1.23%0.95%1.11%1.39%1.60%1.32%1.49%1.59%
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		1.12%1.23%1.09%1.18%1.37%1.00%1.31%1.73%1.84%1.47%1.75%1.86%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, VUS.TO and XSP.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XSP.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSP.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.17% for VUS.TO.

VUS.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while XSP.TO is S&P 500. VUS.TO tracks CRSP US Total Market Index, while XSP.TO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.17% for VUS.TO and 0.09% for XSP.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUS.TO и XSP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор