Сравнение VUN.TO с XEG.TO
VUN.TO (Vanguard U.S. Total Market Index ETF) and XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - VUN.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index CAD, while XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VUN.TO returned 15.54%/yr vs 11.72%/yr for XEG.TO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. VUN.TO charges 0.17%/yr vs 0.61%/yr for XEG.TO.
Доходность
Сравнение доходности VUN.TO и XEG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUN.TO показывает доходность 13.00%, что значительно ниже, чем у XEG.TO с доходностью 45.28%. За последние 10 лет акции VUN.TO превзошли акции XEG.TO по среднегодовой доходности: 15.54% против 11.72% соответственно.
VUN.TO
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 6.61%
- С начала года
- 13.00%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 30.37%
- 3 года*
- 23.24%
- 5 лет*
- 15.62%
- 10 лет*
- 15.54%
XEG.TO
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 45.28%
- 6 месяцев
- 40.30%
- 1 год
- 73.90%
- 3 года*
- 28.57%
- 5 лет*
- 29.65%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение доходности по годам VUN.TO и XEG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUN.TO Vanguard U.S. Total Market Index ETF | 13.00% | 11.43% | 33.76% | 23.00% | -14.20% | 24.54% | 18.22% | 23.99% | 2.35% | 13.01% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 45.28% | 16.72% | 14.08% | 3.52% | 53.25% | 83.71% | -34.41% | 8.98% | -27.05% | -11.18% |
Correlation
The correlation between VUN.TO and XEG.TO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2013 г. | 0.23 |
The correlation between VUN.TO and XEG.TO shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов VUN.TO и XEG.TO
Секторы
VUN.TO
XEG.TO
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
VUN.TO
XEG.TO
-
Финансовые услуги
VUN.TO
XEG.TO
-
Здравоохранение
VUN.TO
XEG.TO
-
Потребительский циклический сектор
VUN.TO
XEG.TO
-
Промышленность
VUN.TO
XEG.TO
-
Коммуникационные услуги
VUN.TO
XEG.TO
-
Потребительский защитный сектор
VUN.TO
XEG.TO
-
Энергетика
VUN.TO
XEG.TO
Коммунальные услуги
VUN.TO
XEG.TO
-
Недвижимость
VUN.TO
XEG.TO
-
Сырьевые материалы
VUN.TO
XEG.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUN.TO vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск
VUN.TO
XEG.TO
Сравнение VUN.TO c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUN.TO | XEG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.51 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 6.68 | -3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.42 | 19.94 | -6.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUN.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | 3.27 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 1.04 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.35 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.28 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок VUN.TO и XEG.TO
Максимальная просадка VUN.TO за все время составила -28.19%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -87.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUN.TO и XEG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUN.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.19% | -87.74% | +59.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.51% | -11.12% | +2.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.88% | -25.67% | +5.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.67% | -28.42% | +4.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.19% | -79.66% | +51.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.38% | +3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -29.18% | +25.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 3.72% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUN.TO и XEG.TO
Текущая волатильность для Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN.TO) составляет 2.96%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что VUN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUN.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 9.24% | -6.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 18.90% | -10.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.95% | 22.74% | -10.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 28.62% | -13.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 33.40% | -16.70% |
Сравнение комиссий VUN.TO и XEG.TO
VUN.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии XEG.TO в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUN.TO и XEG.TO
Дивидендная доходность VUN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности XEG.TO в 2.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUN.TO Vanguard U.S. Total Market Index ETF | 0.74% | 0.84% | 0.93% | 1.10% | 1.21% | 0.97% | 1.15% | 1.45% | 1.52% | 1.39% | 1.49% | 1.49% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 2.64% | 3.63% | 3.46% | 4.26% | 3.31% | 1.64% | 2.96% | 2.70% | 2.25% | 1.41% | 1.40% | 3.58% |
Часто задаваемые вопросы
VUN.TO and XEG.TO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUN.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUN.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.61% for XEG.TO.
VUN.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while XEG.TO is Energy Equities. VUN.TO tracks CRSP US Total Market Index CAD, while XEG.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.17% for VUN.TO and 0.61% for XEG.TO.
Подберите оптимальное распределение для VUN.TO и XEG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор