PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUN.TO с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUN.TO с BRK-B

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VUN.TO (Vanguard U.S. Total Market Index ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VUN.TO returned 15.56%/yr vs 14.20%/yr for BRK-B. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VUN.TO и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN.TO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VUN.TO торгуется в CAD, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VUN.TO показывает доходность 11.51%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -0.69%. За последние 10 лет акции VUN.TO превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 15.56% против 14.20% соответственно.

VUN.TO

1 день
0.65%
1 месяц
2.67%
С начала года
11.51%
6 месяцев
11.24%
1 год
29.65%
3 года*
22.18%
5 лет*
14.98%
10 лет*
15.56%

BRK-B

1 день
0.90%
1 месяц
3.19%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
-0.66%
1 год
3.13%
3 года*
15.00%
5 лет*
14.53%
10 лет*
14.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUN.TO и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUN.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF		11.51%11.43%33.76%23.00%-14.20%24.54%18.22%23.99%2.35%13.01%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-0.69%5.83%37.85%12.71%9.86%28.89%-0.06%6.36%11.67%13.39%

Correlation

The correlation between VUN.TO and BRK-B is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2013 г.

0.48

Over the past year, the correlation between VUN.TO and BRK-B has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Total Market Index ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с VUN.TO:
VUN.TO с XUU.TOVUN.TO с VCN.TOVUN.TO с VOOVUN.TO с VTIVUN.TO с VEQT.TOVUN.TO с TPU.TOVUN.TO с SPY
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

VUN.TO vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUN.TO
Ранг доходности на риск VUN.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUN.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUN.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUN.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUN.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUN.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUN.TO c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN.TO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUN.TOBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
0.13

+2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
0.28

+2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.04

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

0.17

+3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.24

0.36

+11.88

VUN.TO vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUN.TO на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUN.TO и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUN.TO и BRK-B

Максимальная просадка VUN.TO за все время составила -28.19%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -41.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUN.TO и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUN.TOBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.19%

-41.13%

+12.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-12.05%

+3.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.88%

-17.69%

-2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.67%

-23.03%

-0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.19%

-23.14%

-5.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-11.05%

+9.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-9.95%

+6.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

5.68%

-3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности VUN.TO и BRK-B

Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN.TO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеют волатильность 4.41% и 4.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUN.TOBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

4.35%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

11.47%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

15.33%

-3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.50%

18.07%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

20.44%

-3.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUN.TO и BRK-B

Дивидендная доходность VUN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUN.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF		0.75%0.84%0.93%1.10%1.21%0.97%1.15%1.45%1.52%1.39%1.50%1.49%

Часто задаваемые вопросы

VUN.TO and BRK-B have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUN.TO и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор