PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUKG.L с FASEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUKG.L с FASEX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VUKG.L (Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating) and FASEX (Nuveen Mid Cap Value Fund) are both funds - VUKG.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE 100 Index, while FASEX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Nuveen. Over the past 5 years, VUKG.L returned 15.28%/yr vs 11.24%/yr for FASEX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. VUKG.L charges 0.09%/yr vs 1.16%/yr for FASEX.

Доходность

Сравнение доходности VUKG.L и FASEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating (VUKG.L) и Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VUKG.L торгуется в GBP, в то время как FASEX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FASEX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VUKG.L показывает доходность 7.41%, что значительно ниже, чем у FASEX с доходностью 23.25%.

VUKG.L

1 день
0.81%
1 месяц
0.64%
С начала года
7.41%
6 месяцев
8.09%
1 год
24.30%
3 года*
18.62%
5 лет*
15.28%
10 лет*
—

FASEX

1 день
0.66%
1 месяц
5.49%
С начала года
23.25%
6 месяцев
21.55%
1 год
37.15%
3 года*
15.81%
5 лет*
11.24%
10 лет*
12.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUKG.L и FASEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VUKG.L
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating		7.41%27.30%13.56%11.46%9.82%22.31%-8.50%9.90%
FASEX
Nuveen Mid Cap Value Fund		23.25%1.87%12.33%8.49%-0.00%36.12%-1.78%10.74%

Correlation

The correlation between VUKG.L and FASEX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating

Nuveen Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с VUKG.L:
VUKG.L с VUAG.LVUKG.L с VUKE.LVUKG.L с CUKX.LVUKG.L с VMIG.LVUKG.L с VUSA.LVUKG.L с S100.LVUKG.L с HUKX.L
Часто сравнивают с FASEX:
FASEX с ACMVXFASEX с MVCAXFASEX с FSMAXFASEX с TRERXFASEX с NMCOFASEX с NPCTFASEX с FRVLX

Доходность на риск

VUKG.L vs. FASEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUKG.L
Ранг доходности на риск VUKG.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUKG.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUKG.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUKG.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUKG.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUKG.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FASEX
Ранг доходности на риск FASEX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASEX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASEX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASEX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASEX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASEX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUKG.L c FASEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating (VUKG.L) и Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUKG.LFASEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.70

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.59

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.46

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

5.36

-2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.68

20.56

-11.88

VUKG.L vs. FASEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUKG.L на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FASEX равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUKG.L и FASEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUKG.L и FASEX

Максимальная просадка VUKG.L за все время составила -34.32%, что меньше максимальной просадки FASEX в -37.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUKG.L и FASEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUKG.LFASEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.32%

-37.65%

+3.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-6.68%

-2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.23%

-23.74%

+11.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.23%

-23.74%

+11.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

0.00%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-6.60%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

1.74%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VUKG.L и FASEX

Текущая волатильность для Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating (VUKG.L) составляет 3.01%, в то время как у Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что VUKG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUKG.LFASEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

3.61%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

9.90%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.00%

13.30%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.86%

16.95%

-4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

19.81%

-3.62%

Сравнение комиссий VUKG.L и FASEX

VUKG.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FASEX в 1.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUKG.L и FASEX

VUKG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FASEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASEX
Nuveen Mid Cap Value Fund		12.18%14.67%5.29%3.12%6.32%4.02%1.06%0.89%4.48%7.93%3.67%3.49%
VUKG.L
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating		0.00%0.79%3.67%3.71%3.84%3.84%3.06%1.92%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VUKG.L and FASEX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUKG.L и FASEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор