Сравнение VUKG.L с S100.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating (VUKG.L) и Invesco FTSE 100 UCITS ETF (S100.L).
VUKG.L и S100.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUKG.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. S100.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VUKG.L или S100.L.
Основные характеристики
| VUKG.L | S100.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.43% | 7.12% |
| Дох-ть за 1 год | 16.28% | 11.92% |
| Дох-ть за 3 года | 10.91% | 6.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.59% | 5.39% |
| Коэф-т Шарпа | 1.59 | 1.18 |
| Коэф-т Сортино | 2.35 | 1.76 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 3.74 | 2.45 |
| Коэф-т Мартина | 11.38 | 7.10 |
| Индекс Язвы | 1.41% | 1.64% |
| Дневная вол-ть | 10.07% | 9.84% |
| Макс. просадка | -34.32% | -34.58% |
| Текущая просадка | -4.27% | -4.23% |
Корреляция
Корреляция между VUKG.L и S100.L составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VUKG.L и S100.L
С начала года, VUKG.L показывает доходность 10.43%, что значительно выше, чем у S100.L с доходностью 7.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUKG.L и S100.L
И VUKG.L, и S100.L имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VUKG.L c S100.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating (VUKG.L) и Invesco FTSE 100 UCITS ETF (S100.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUKG.L и S100.L
Дивидендная доходность VUKG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, тогда как S100.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VUKG.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 3.72% | 3.71% | 3.84% | 3.84% | 3.06% | 1.92% |
S100.L Invesco FTSE 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VUKG.L и S100.L
Максимальная просадка VUKG.L за все время составила -34.32%, примерно равная максимальной просадке S100.L в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUKG.L и S100.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VUKG.L и S100.L
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating (VUKG.L) и Invesco FTSE 100 UCITS ETF (S100.L) имеют волатильность 4.26% и 4.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.