Сравнение VUKG.L с VUSA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating (VUKG.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L).
VUKG.L и VUSA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUKG.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. VUSA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VUKG.L или VUSA.L.
Основные характеристики
| VUKG.L | VUSA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.39% | 18.98% |
| Дох-ть за 1 год | 18.57% | 27.28% |
| Дох-ть за 3 года | 11.83% | 9.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.75% | 14.77% |
| Коэф-т Шарпа | 1.86 | 2.44 |
| Коэф-т Сортино | 2.74 | 3.37 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 4.13 | 4.13 |
| Коэф-т Мартина | 14.13 | 16.27 |
| Индекс Язвы | 1.33% | 1.59% |
| Дневная вол-ть | 10.04% | 10.61% |
| Макс. просадка | -34.32% | -25.47% |
| Текущая просадка | -2.58% | -1.56% |
Корреляция
Корреляция между VUKG.L и VUSA.L составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VUKG.L и VUSA.L
С начала года, VUKG.L показывает доходность 12.39%, что значительно ниже, чем у VUSA.L с доходностью 18.98%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUKG.L и VUSA.L
VUKG.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VUSA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VUKG.L c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating (VUKG.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUKG.L и VUSA.L
Дивидендная доходность VUKG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности VUSA.L в 0.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUKG.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 3.66% | 3.71% | 3.84% | 3.84% | 3.06% | 1.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.78% | 1.25% | 1.41% | 1.05% | 1.46% | 1.48% | 1.70% | 1.60% | 1.55% | 1.73% | 1.50% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок VUKG.L и VUSA.L
Максимальная просадка VUKG.L за все время составила -34.32%, что больше максимальной просадки VUSA.L в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUKG.L и VUSA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VUKG.L и VUSA.L
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating (VUKG.L) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что VUKG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.