Сравнение VUKE.L с AVSG.L
VUKE.L (Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing) and AVSG.L (Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - VUKE.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP, while AVSG.L is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. VUKE.L is passively managed, while AVSG.L is actively managed. Over the past year, VUKE.L returned 20.89% vs 39.92% for AVSG.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. VUKE.L charges 0.09%/yr vs 0.39%/yr for AVSG.L.
Доходность
Сравнение доходности VUKE.L и AVSG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUKE.L торгуется в GBP, в то время как AVSG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVSG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUKE.L показывает доходность 5.46%, что значительно ниже, чем у AVSG.L с доходностью 18.08%.
VUKE.L
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 5.46%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 9.04%
AVSG.L
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- 18.08%
- 6 месяцев
- 17.31%
- 1 год
- 39.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUKE.L и AVSG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VUKE.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 5.46% | 26.19% | -2.00% |
AVSG.L Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc | 18.04% | 4.18% | -3.04% |
Correlation
The correlation between VUKE.L and AVSG.L is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUKE.L vs. AVSG.L — Ранг доходности на риск
VUKE.L
AVSG.L
Сравнение VUKE.L c AVSG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L) и Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUKE.L | AVSG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.47 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 6.10 | -3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.95 | 21.59 | -13.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUKE.L | AVSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 2.73 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.71 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок VUKE.L и AVSG.L
Максимальная просадка VUKE.L за все время составила -34.27%, что больше максимальной просадки AVSG.L в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUKE.L и AVSG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUKE.L | AVSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.27% | -25.25% | -9.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.71% | -6.51% | -2.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.83% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.19% | -0.48% | -3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -7.68% | +3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 1.84% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUKE.L и AVSG.L
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что VUKE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVSG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUKE.L | AVSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 3.60% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 10.50% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.72% | 14.57% | -3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.65% | 17.69% | -5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.02% | 17.69% | -2.67% |
Сравнение комиссий VUKE.L и AVSG.L
VUKE.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AVSG.L в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUKE.L и AVSG.L
Дивидендная доходность VUKE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, тогда как AVSG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSG.L Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUKE.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 3.00% | 3.12% | 3.74% | 3.82% | 3.94% | 3.90% | 3.02% | 4.65% | 4.64% | 3.99% | 3.75% | 4.25% |
Часто задаваемые вопросы
VUKE.L and AVSG.L have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUKE.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUKE.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for AVSG.L.
VUKE.L is categorized as Europe Equities, while AVSG.L is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Avantis. Their fees differ too: 0.09% for VUKE.L and 0.39% for AVSG.L.
Подберите оптимальное распределение для VUKE.L и AVSG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор