Сравнение VUCP.L с VCIT
VUCP.L (Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing) and VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds from Vanguard - VUCP.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while VCIT tracks the Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VUCP.L returned 3.52%/yr vs 3.78%/yr for VCIT. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUCP.L charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for VCIT.
Доходность
Сравнение доходности VUCP.L и VCIT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUCP.L торгуется в GBP, в то время как VCIT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VCIT были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUCP.L показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у VCIT с доходностью 0.76%. За последние 10 лет акции VUCP.L уступали акциям VCIT по среднегодовой доходности: 3.52% против 3.78% соответственно.
VUCP.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 7.01%
- 3 года*
- 2.77%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 3.52%
VCIT
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- 7.35%
- 3 года*
- 3.38%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- 3.78%
Сравнение доходности по годам VUCP.L и VCIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUCP.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 0.55% | 0.35% | 4.48% | 2.22% | -4.79% | 0.07% | 5.63% | 11.03% | 3.09% | -2.96% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 0.76% | 1.55% | 5.00% | 3.53% | -3.75% | -0.84% | 6.24% | 9.76% | 4.09% | -3.80% |
Correlation
The correlation between VUCP.L and VCIT is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2016 г. | 0.78 |
The correlation between VUCP.L and VCIT has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUCP.L vs. VCIT — Ранг доходности на риск
VUCP.L
VCIT
Сравнение VUCP.L c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.L) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUCP.L | VCIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.49 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | 4.09 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUCP.L | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.28 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.38 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.59 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок VUCP.L и VCIT
Максимальная просадка VUCP.L за все время составила -15.05%, примерно равная максимальной просадке VCIT в -15.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUCP.L и VCIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUCP.L | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.05% | -15.57% | +0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.71% | -4.96% | +0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.61% | -8.03% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.60% | -12.32% | -0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.05% | -15.57% | +0.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -1.82% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -5.23% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 1.80% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUCP.L и VCIT
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.L) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что VUCP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUCP.L | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 1.43% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.47% | 4.63% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.01% | 6.09% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.51% | 8.55% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.92% | 10.01% | -0.09% |
Сравнение комиссий VUCP.L и VCIT
VUCP.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUCP.L и VCIT
Дивидендная доходность VUCP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности VCIT в 4.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.82% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
VUCP.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 5.16% | 5.29% | 4.89% | 4.45% | 3.42% | 2.54% | 3.02% | 3.37% | 3.43% | 3.32% | 2.30% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUCP.L and VCIT have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VCIT is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for VUCP.L.
VUCP.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while VCIT tracks Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index. Their fees differ too: 0.09% for VUCP.L and 0.03% for VCIT.
Подберите оптимальное распределение для VUCP.L и VCIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор