PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VUCP.L с VWITX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VUCP.L и VWITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.L) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VUCP.L и VWITX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUCP.L
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing
0.68%-0.91%4.32%1.29%-5.38%-0.63%4.96%10.22%2.22%-3.67%
VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
1.39%-1.66%4.02%0.53%4.17%1.69%2.06%2.94%7.26%-4.50%
Разные валюты инструментов

VUCP.L торгуется в GBP, в то время как VWITX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWITX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VUCP.L показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у VWITX с доходностью 1.39%. За последние 10 лет акции VUCP.L уступали акциям VWITX по среднегодовой доходности: 2.73% против 3.05% соответственно.


VUCP.L

1 день
0.07%
1 месяц
-0.43%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.44%
1 год
0.90%
3 года*
1.78%
5 лет*
0.88%
10 лет*
2.73%

VWITX

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.03%
С начала года
1.39%
6 месяцев
3.01%
1 год
2.08%
3 года*
1.26%
5 лет*
2.40%
10 лет*
3.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Сравнение комиссий VUCP.L и VWITX

VUCP.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VWITX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

VUCP.L vs. VWITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VUCP.L
Ранг доходности на риск VUCP.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUCP.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUCP.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUCP.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUCP.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUCP.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина

VWITX
Ранг доходности на риск VWITX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWITX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWITX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWITX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWITX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWITX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUCP.L c VWITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.L) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VUCP.LVWITXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

0.30

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.26

0.47

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.06

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

0.47

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.29

0.90

-0.61

VUCP.L vs. VWITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUCP.L на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа VWITX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUCP.L и VWITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VUCP.LVWITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.30

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.28

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.31

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.56

-0.27

Корреляция

Корреляция между VUCP.L и VWITX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VUCP.L и VWITX

Дивидендная доходность VUCP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности VWITX в 3.25%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUCP.L
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing
3.83%4.02%4.73%3.57%2.79%1.85%2.36%2.64%2.58%2.57%1.73%0.00%
VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.25%3.96%3.53%2.70%2.43%1.83%2.32%2.80%2.80%2.72%2.80%2.88%

Просадки

Сравнение просадок VUCP.L и VWITX

Максимальная просадка VUCP.L за все время составила -16.84%, что больше максимальной просадки VWITX в -15.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUCP.L и VWITX.


Загрузка...

Показатели просадок


VUCP.LVWITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.84%

-29.13%

+12.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.11%

-3.89%

-2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.14%

-11.46%

-1.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.84%

-11.46%

-5.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-2.64%

-4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-3.58%

-4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

1.02%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VUCP.L и VWITX

Текущая волатильность для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.L) составляет 1.98%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что VUCP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VUCP.LVWITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

2.66%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.47%

5.03%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.38%

7.86%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.58%

8.52%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.97%

9.72%

+0.25%