PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUCP.L с VWITX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUCP.L с VWITX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VUCP.L (Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing) and VWITX (Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares) are both funds - VUCP.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD, while VWITX is a Municipal Bonds fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VUCP.L returned 2.70%/yr vs 3.15%/yr for VWITX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUCP.L charges 0.09%/yr vs 0.17%/yr for VWITX.

Доходность

Сравнение доходности VUCP.L и VWITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.L) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VUCP.L торгуется в GBP, в то время как VWITX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWITX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VUCP.L показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у VWITX с доходностью 1.68%. За последние 10 лет акции VUCP.L уступали акциям VWITX по среднегодовой доходности: 2.70% против 3.15% соответственно.

VUCP.L

1 день
0.29%
1 месяц
1.24%
С начала года
0.04%
6 месяцев
-0.51%
1 год
5.67%
3 года*
1.87%
5 лет*
1.01%
10 лет*
2.70%

VWITX

1 день
0.04%
1 месяц
1.69%
С начала года
1.68%
6 месяцев
1.10%
1 год
7.84%
3 года*
1.83%
5 лет*
2.71%
10 лет*
3.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUCP.L и VWITX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUCP.L
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing		0.04%-0.91%4.32%1.29%-5.38%-0.63%4.96%10.22%2.22%-3.67%
VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		1.68%-1.66%4.02%0.53%4.17%1.69%2.06%2.94%7.26%-4.50%

Correlation

The correlation between VUCP.L and VWITX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2016 г.

0.70

The correlation between VUCP.L and VWITX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VUCP.L:
VUCP.L с TP05.LVUCP.L с VECP.LVUCP.L с IB01.LVUCP.L с VUGVUCP.L с VTVUCP.L с BNDVUCP.L с SPY
Часто сравнивают с VWITX:
VWITX с VTEBVWITX с VTEIVWITX с VTEAXVWITX с VWLTXVWITX с VWSTXVWITX с VWAHXVWITX с VFITX

Доходность на риск

VUCP.L vs. VWITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUCP.L
Ранг доходности на риск VUCP.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUCP.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUCP.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUCP.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUCP.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUCP.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VWITX
Ранг доходности на риск VWITX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWITX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWITX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWITX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWITX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWITX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUCP.L c VWITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.L) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUCP.LVWITXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
1.20

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
1.77

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

1.56

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.44

4.23

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUCP.L vs. VWITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUCP.L на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWITX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUCP.L и VWITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUCP.LVWITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.20

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.32

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.33

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.57

-0.29

Просадки

Сравнение просадок VUCP.L и VWITX

Максимальная просадка VUCP.L за все время составила -16.84%, что больше максимальной просадки VWITX в -15.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUCP.L и VWITX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUCP.LVWITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.84%

-15.97%

-0.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-4.98%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.00%

-10.19%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.14%

-13.87%

+0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.84%

-15.00%

-1.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.67%

-4.39%

-3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-5.72%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.83%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VUCP.L и VWITX

Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.L) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) имеют волатильность 1.62% и 1.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUCP.LVWITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

1.60%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.46%

4.96%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.99%

6.46%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.51%

8.48%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.92%

9.67%

+0.25%

Сравнение комиссий VUCP.L и VWITX

VUCP.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VWITX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUCP.L и VWITX

Дивидендная доходность VUCP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности VWITX в 3.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUCP.L
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing		3.85%4.02%4.73%3.57%2.79%1.85%2.36%2.64%2.58%2.57%1.73%0.00%
VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.25%3.96%3.53%2.70%2.43%1.83%2.32%2.80%2.80%2.72%2.80%2.88%

Часто задаваемые вопросы

VUCP.L and VWITX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUCP.L и VWITX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор