Сравнение VUCP.L с VWITX
VUCP.L (Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing) and VWITX (Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares) are both funds - VUCP.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD, while VWITX is a Municipal Bonds fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VUCP.L returned 2.63%/yr vs 2.67%/yr for VWITX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUCP.L charges 0.09%/yr vs 0.17%/yr for VWITX.
Доходность
Сравнение доходности VUCP.L и VWITX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUCP.L торгуется в GBP, в то время как VWITX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWITX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUCP.L показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у VWITX с доходностью 3.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VUCP.L имеют среднегодовую доходность 2.63%, а акции VWITX немного впереди с 2.67%.
VUCP.L
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 8.51%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 2.63%
VWITX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- 3.64%
- 6 месяцев
- 4.33%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 2.67%
Сравнение доходности по годам VUCP.L и VWITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUCP.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 2.71% | 0.35% | 4.48% | 2.22% | -4.79% | 0.07% | 5.63% | 11.03% | 3.09% | -2.96% |
VWITX Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.64% | -1.66% | 4.02% | 0.53% | 4.17% | 1.69% | 2.06% | 2.94% | 7.26% | -4.50% |
Correlation
The correlation between VUCP.L and VWITX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г. | 0.69 |
The correlation between VUCP.L and VWITX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUCP.L vs. VWITX — Ранг доходности на риск
VUCP.L
VWITX
Сравнение VUCP.L c VWITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.L) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUCP.L | VWITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.28 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.01 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 5.48 | -1.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUCP.L и VWITX
Максимальная просадка VUCP.L за все время составила -15.05%, что меньше максимальной просадки VWITX в -15.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUCP.L и VWITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUCP.L | VWITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.05% | -15.97% | +0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.71% | -4.98% | +0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.61% | -10.19% | +1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.60% | -13.87% | +1.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.05% | -15.00% | -0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -2.54% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.36% | -5.73% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 1.82% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUCP.L и VWITX
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.L) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что VUCP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUCP.L | VWITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 1.62% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.58% | 5.05% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.11% | 6.49% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.49% | 8.47% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.43% | 9.03% | +0.40% |
Сравнение комиссий VUCP.L и VWITX
VUCP.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VWITX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUCP.L и VWITX
Дивидендная доходность VUCP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности VWITX в 3.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUCP.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 5.07% | 5.29% | 4.89% | 4.45% | 3.42% | 2.54% | 3.02% | 3.37% | 3.43% | 3.32% | 2.30% | 0.00% |
VWITX Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.25% | 3.96% | 3.53% | 2.70% | 2.43% | 1.83% | 2.32% | 2.80% | 2.80% | 2.72% | 2.80% | 2.88% |
Часто задаваемые вопросы
VUCP.L and VWITX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VUCP.L и VWITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор