Сравнение VUCP.DE с XGBE.DE
VUCP.DE (Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing) and XGBE.DE (Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF (Acc)) are both Corporate Bonds funds - VUCP.DE tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while XGBE.DE tracks the Bloomberg MSCI EUR Corporate and Agency Green Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUCP.DE returned 0.91%/yr vs -1.12%/yr for XGBE.DE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. VUCP.DE charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for XGBE.DE.
Доходность
Сравнение доходности VUCP.DE и XGBE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUCP.DE показывает доходность 3.05%, что значительно выше, чем у XGBE.DE с доходностью 0.32%.
VUCP.DE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.54%
- С начала года
- 3.05%
- 1 год
- 5.85%
- 3 года*
- 4.35%
- 5 лет*
- 0.91%
- 10 лет*
- —
XGBE.DE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.04%
- С начала года
- 0.32%
- 1 год
- 1.16%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- -1.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUCP.DE и XGBE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VUCP.DE Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 3.05% | -4.23% | 8.62% | 4.43% | -9.57% | 5.51% |
XGBE.DE Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF (Acc) | 0.32% | 2.73% | 3.40% | 7.52% | -16.38% | -0.21% |
Correlation
The correlation between VUCP.DE and XGBE.DE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between VUCP.DE and XGBE.DE has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUCP.DE vs. XGBE.DE — Ранг доходности на риск
VUCP.DE
XGBE.DE
Сравнение VUCP.DE c XGBE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.DE) и Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF (Acc) (XGBE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUCP.DE | XGBE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.07 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 0.44 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 1.36 | +3.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUCP.DE и XGBE.DE
Максимальная просадка VUCP.DE за все время составила -14.52%, что меньше максимальной просадки XGBE.DE в -20.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUCP.DE и XGBE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUCP.DE | XGBE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.52% | -20.20% | +5.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.35% | -2.62% | -0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.95% | -2.62% | -8.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.70% | -20.20% | +7.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -6.22% | +2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -10.28% | +5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 0.85% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUCP.DE и XGBE.DE
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.DE) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF (Acc) (XGBE.DE) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что VUCP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XGBE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUCP.DE | XGBE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 0.81% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.80% | 2.74% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.78% | 3.27% | +2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.00% | 5.05% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.43% | 5.02% | +3.41% |
Сравнение комиссий VUCP.DE и XGBE.DE
VUCP.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XGBE.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUCP.DE и XGBE.DE
Дивидендная доходность VUCP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, тогда как XGBE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUCP.DE Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 5.00% | 5.40% | 4.83% | 4.45% | 3.56% | 2.50% | 3.06% | 3.27% | 3.48% | 0.55% |
XGBE.DE Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUCP.DE and XGBE.DE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUCP.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUCP.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for XGBE.DE.
VUCP.DE tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while XGBE.DE tracks Bloomberg MSCI EUR Corporate and Agency Green Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and Xtrackers. Their fees differ too: 0.09% for VUCP.DE and 0.25% for XGBE.DE.
Подберите оптимальное распределение для VUCP.DE и XGBE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор