PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUCP.DE с VUCE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUCP.DE с VUCE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VUCP.DE (Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing) and VUCE.DE (Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating) are both Corporate Bonds funds from Vanguard - VUCP.DE tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while VUCE.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate Corporate USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUCP.DE returned 1.65%/yr vs 1.63%/yr for VUCE.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VUCP.DE и VUCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.DE) и Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VUCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VUCP.DE показывает доходность 1.74%, а VUCE.DE немного ниже – 1.67%.

VUCP.DE

1 день
0.12%
1 месяц
1.25%
С начала года
1.74%
6 месяцев
1.22%
1 год
4.19%
3 года*
2.61%
5 лет*
1.65%
10 лет*
—

VUCE.DE

1 день
0.13%
1 месяц
1.23%
С начала года
1.67%
6 месяцев
1.00%
1 год
4.10%
3 года*
2.60%
5 лет*
1.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUCP.DE и VUCE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VUCP.DE
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing		1.74%-4.23%8.63%4.43%-9.56%7.07%-0.54%6.57%
VUCE.DE
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating		1.67%-4.17%8.58%4.45%-9.55%7.08%-0.48%6.52%

Correlation

The correlation between VUCP.DE and VUCE.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г.

0.97

The correlation between VUCP.DE and VUCE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing

Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с VUCP.DE:
VUCP.DE с CEMBVUCP.DE с BNDVUCP.DE с VAGY.DEVUCP.DE с UEF7.DEVUCP.DE с VEMT.LVUCP.DE с PR1P.DEVUCP.DE с XAT1.DE
Часто сравнивают с VUCE.DE:
VUCE.DE с VCLTVUCE.DE с VTIPVUCE.DE с USCR.LVUCE.DE с VUSA.ASVUCE.DE с VSCA.LVUCE.DE с VCITVUCE.DE с AGGG.L

Доходность на риск

VUCP.DE vs. VUCE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUCP.DE
Ранг доходности на риск VUCP.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUCP.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUCP.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUCP.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUCP.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUCP.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VUCE.DE
Ранг доходности на риск VUCE.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUCE.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUCE.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUCE.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUCE.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUCE.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUCP.DE c VUCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.DE) и Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VUCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUCP.DEVUCE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
0.66

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
0.99

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.12

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

1.16

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.03

2.99

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUCP.DE vs. VUCE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUCP.DE на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUCE.DE равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUCP.DE и VUCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUCP.DEVUCE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.66

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.20

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.22

+0.10

Просадки

Сравнение просадок VUCP.DE и VUCE.DE

Максимальная просадка VUCP.DE за все время составила -14.51%, что больше максимальной просадки VUCE.DE в -13.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUCP.DE и VUCE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUCP.DEVUCE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.51%

-13.02%

-1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.33%

-3.24%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.94%

-11.15%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.70%

-12.75%

+0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.99%

-5.08%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-5.43%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

1.26%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VUCP.DE и VUCE.DE

Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.DE) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VUCE.DE) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что VUCP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUCP.DEVUCE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

0.91%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.85%

3.98%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.79%

5.71%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.02%

8.02%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.42%

8.36%

+0.06%

Сравнение комиссий VUCP.DE и VUCE.DE

И VUCP.DE, и VUCE.DE имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUCP.DE и VUCE.DE

Дивидендная доходность VUCP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, тогда как VUCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VUCE.DE
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUCP.DE
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing		5.15%5.41%4.83%4.45%3.56%2.50%3.06%3.27%3.48%3.36%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, VUCP.DE and VUCE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUCP.DE and VUCE.DE have the same expense ratio: 0.09% per year.

VUCP.DE tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while VUCE.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Corporate USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUCP.DE и VUCE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор