PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUCP.DE с SYBR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUCP.DE с SYBR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VUCP.DE (Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing) and SYBR.DE (SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds - VUCP.DE tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while SYBR.DE tracks the Bloomberg US Intermediate Corporate Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUCP.DE returned 1.65%/yr vs 3.21%/yr for SYBR.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VUCP.DE charges 0.09%/yr vs 0.12%/yr for SYBR.DE.

Доходность

Сравнение доходности VUCP.DE и SYBR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.DE) и SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VUCP.DE показывает доходность 1.74%, а SYBR.DE немного ниже – 1.66%.

VUCP.DE

1 день
0.12%
1 месяц
1.25%
С начала года
1.74%
6 месяцев
1.22%
1 год
4.19%
3 года*
2.61%
5 лет*
1.65%
10 лет*
—

SYBR.DE

1 день
0.07%
1 месяц
1.02%
С начала года
1.66%
6 месяцев
1.07%
1 год
3.55%
3 года*
2.96%
5 лет*
3.21%
10 лет*
2.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUCP.DE и SYBR.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUCP.DE
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing		1.74%-4.23%8.63%4.43%-9.56%7.07%-0.54%17.45%1.89%-1.63%
SYBR.DE
SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF		1.66%-3.96%10.21%5.72%-3.89%7.04%-1.81%14.86%3.26%-2.77%

Correlation

The correlation between VUCP.DE and SYBR.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.89

The correlation between VUCP.DE and SYBR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing

SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с VUCP.DE:
VUCP.DE с CEMBVUCP.DE с BNDVUCP.DE с VAGY.DEVUCP.DE с UEF7.DEVUCP.DE с VEMT.LVUCP.DE с PR1P.DEVUCP.DE с XAT1.DE
Часто сравнивают с SYBR.DE:
SYBR.DE с JEPQSYBR.DE с XYLD.DESYBR.DE с XDGU.DESYBR.DE с SYBF.DESYBR.DE с UEF7.DESYBR.DE с FRNU.DESYBR.DE с XAT1.DE

Доходность на риск

VUCP.DE vs. SYBR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUCP.DE
Ранг доходности на риск VUCP.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUCP.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUCP.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUCP.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUCP.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUCP.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SYBR.DE
Ранг доходности на риск SYBR.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBR.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBR.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBR.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBR.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBR.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUCP.DE c SYBR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.DE) и SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUCP.DESYBR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
0.61

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
0.92

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.11

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

1.02

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.03

2.82

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUCP.DE vs. SYBR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUCP.DE на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SYBR.DE равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUCP.DE и SYBR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUCP.DESYBR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.61

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.43

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.40

-0.09

Просадки

Сравнение просадок VUCP.DE и SYBR.DE

Максимальная просадка VUCP.DE за все время составила -14.51%, примерно равная максимальной просадке SYBR.DE в -15.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUCP.DE и SYBR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUCP.DESYBR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.51%

-15.02%

+0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.33%

-3.14%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.94%

-9.61%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.70%

-9.61%

-3.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.99%

-4.54%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-4.16%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

1.14%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VUCP.DE и SYBR.DE

Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.DE) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что VUCP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYBR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUCP.DESYBR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

0.76%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.85%

3.61%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.79%

5.26%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.02%

7.41%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.42%

7.32%

+1.10%

Сравнение комиссий VUCP.DE и SYBR.DE

VUCP.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SYBR.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUCP.DE и SYBR.DE

Дивидендная доходность VUCP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности SYBR.DE в 4.65%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SYBR.DE
SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF		4.65%5.03%4.55%5.85%2.62%2.24%2.89%3.01%2.78%3.41%1.21%
VUCP.DE
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing		5.15%5.41%4.83%4.45%3.56%2.50%3.06%3.27%3.48%3.36%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VUCP.DE and SYBR.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUCP.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUCP.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for SYBR.DE.

VUCP.DE tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while SYBR.DE tracks Bloomberg US Intermediate Corporate Bond. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.09% for VUCP.DE and 0.12% for SYBR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUCP.DE и SYBR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор