PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWV с QQQ3.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTWV с QQQ3.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L).

VTWV и QQQ3.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTWV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. QQQ3.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 13 дек. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VTWV и QQQ3.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTWV и QQQ3.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		5.55%12.72%7.83%14.67%-14.46%27.90%4.88%22.44%-13.34%8.06%
QQQ3.L
WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged		-19.55%27.64%59.91%209.50%-79.58%87.37%110.13%128.92%-21.29%114.27%

Доходность по периодам

С начала года, VTWV показывает доходность 5.55%, что значительно выше, чем у QQQ3.L с доходностью -19.55%. За последние 10 лет акции VTWV уступали акциям QQQ3.L по среднегодовой доходности: 9.64% против 34.75% соответственно.

VTWV

1 день
0.57%
1 месяц
-3.81%
С начала года
5.55%
6 месяцев
8.39%
1 год
28.79%
3 года*
13.98%
5 лет*
5.59%
10 лет*
9.64%

QQQ3.L

1 день
9.71%
1 месяц
-10.86%
С начала года
-19.55%
6 месяцев
-16.73%
1 год
46.01%
3 года*
45.86%
5 лет*
12.98%
10 лет*
34.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 2000 Value ETF

WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged

Часто сравнивают с VTWV:
VTWV с VTWOVTWV с VBRVTWV с VTWGVTWV с VIOVVTWV с VONGVTWV с VTCVTWV с VB
Часто сравнивают с QQQ3.L:
QQQ3.L с TQQQQQQ3.L с LQQ.PAQQQ3.L с ^NDXQQQ3.L с VOOQQQ3.L с IPRV.LQQQ3.L с MAGSQQQ3.L с CL2.F

Сравнение комиссий VTWV и QQQ3.L

VTWV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QQQ3.L в 0.75%.

QQQ3.L
WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF

Доходность на риск

VTWV vs. QQQ3.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWV
Ранг доходности на риск VTWV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWV: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
QQQ3.L
Ранг доходности на риск QQQ3.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ3.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ3.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ3.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ3.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ3.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWV c QQQ3.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTWVQQQ3.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.78

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.40

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

1.20

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.17

3.84

+4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTWV vs. QQQ3.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWV на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа QQQ3.L равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWV и QQQ3.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTWVQQQ3.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.78

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.21

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.58

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.70

-0.25

Корреляция

Корреляция между VTWV и QQQ3.L составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWV и QQQ3.L

Дивидендная доходность VTWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, тогда как QQQ3.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		1.76%1.79%1.78%2.02%2.07%1.60%1.49%1.82%2.04%1.63%1.57%2.03%
QQQ3.L
WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTWV и QQQ3.L

Максимальная просадка VTWV за все время составила -45.73%, что меньше максимальной просадки QQQ3.L в -81.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWV и QQQ3.L.

Загрузка...

Показатели просадок

VTWVQQQ3.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.73%

-81.35%

+35.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-35.92%

+22.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.72%

-81.35%

+54.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.73%

-81.35%

+35.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-28.28%

+23.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-19.80%

+11.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

11.21%

-7.68%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWV и QQQ3.L

Текущая волатильность для Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) составляет 6.40%, в то время как у WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) волатильность равна 18.05%. Это указывает на то, что VTWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTWVQQQ3.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

18.05%

-11.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.23%

35.40%

-22.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.20%

58.86%

-36.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.82%

62.23%

-40.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.50%

59.71%

-36.21%