PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWO с XSU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTWO с XSU.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSU.TO).

VTWO и XSU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. XSU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US SMID TR CAD. Фонд был запущен 14 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VTWO и XSU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTWO и XSU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		2.28%12.90%11.55%17.08%-20.49%14.79%20.22%25.81%-11.15%14.69%
XSU.TO
iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)		-0.17%15.80%1.00%17.31%-26.90%13.60%18.03%29.99%-19.59%21.51%
Разные валюты инструментов

VTWO торгуется в USD, в то время как XSU.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSU.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VTWO показывает доходность 2.28%, что значительно выше, чем у XSU.TO с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции VTWO превзошли акции XSU.TO по среднегодовой доходности: 10.14% против 7.41% соответственно.

VTWO

1 день
0.72%
1 месяц
-2.87%
С начала года
2.28%
6 месяцев
3.62%
1 год
25.50%
3 года*
13.64%
5 лет*
3.78%
10 лет*
10.14%

XSU.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
2.30%
1 год
25.09%
3 года*
9.88%
5 лет*
-0.35%
10 лет*
7.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 2000 ETF

iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с VTWO:
VTWO с IWMVTWO с VBVTWO с VOOVTWO с VTWVVTWO с VTWGVTWO с FSSNXVTWO с VIOO
Часто сравнивают с XSU.TO:
XSU.TO с XUS.TOXSU.TO с IWMXSU.TO с AVUVXSU.TO с XSP.TOXSU.TO с XEQT.TOXSU.TO с XSMH.TOXSU.TO с ZSP.TO

Сравнение комиссий VTWO и XSU.TO

VTWO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XSU.TO в 0.35%.

XSU.TO
iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF

Доходность на риск

VTWO vs. XSU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWO
Ранг доходности на риск VTWO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
XSU.TO
Ранг доходности на риск XSU.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSU.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSU.TO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSU.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSU.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSU.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWO c XSU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTWOXSU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.03

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.61

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

2.01

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.32

7.41

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTWO vs. XSU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWO на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSU.TO равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWO и XSU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTWOXSU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.03

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

-0.01

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.28

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.39

+0.09

Корреляция

Корреляция между VTWO и XSU.TO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWO и XSU.TO

Дивидендная доходность VTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности XSU.TO в 0.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.24%1.25%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%
XSU.TO
iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)		0.84%0.85%0.93%1.09%1.28%0.73%0.79%1.00%1.12%0.95%1.16%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VTWO и XSU.TO

Максимальная просадка VTWO за все время составила -41.19%, что меньше максимальной просадки XSU.TO в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWO и XSU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VTWOXSU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.19%

-62.62%

+21.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-11.60%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.88%

-33.98%

+2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.19%

-44.60%

+3.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.62%

-7.28%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-13.83%

+5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

3.87%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWO и XSU.TO

Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSU.TO) имеют волатильность 7.35% и 7.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTWOXSU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

7.59%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.46%

15.67%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.29%

24.59%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.48%

26.31%

-3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.04%

26.92%

-3.88%