PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWIX с VTIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTWIX с VTIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX).

VTWIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 окт. 2008 г.. VTIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VTWIX и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTWIX и VTIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTWIX
Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares		-1.89%22.43%16.47%21.87%-18.00%18.21%16.70%26.77%-9.68%24.21%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		1.75%32.18%5.34%15.28%-16.02%8.59%11.27%21.52%-14.46%27.54%

Доходность по периодам

С начала года, VTWIX показывает доходность -1.89%, что значительно ниже, чем у VTIAX с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции VTWIX превзошли акции VTIAX по среднегодовой доходности: 11.51% против 8.81% соответственно.

VTWIX

1 день
2.91%
1 месяц
-5.96%
С начала года
-1.89%
6 месяцев
0.74%
1 год
20.93%
3 года*
16.78%
5 лет*
9.19%
10 лет*
11.51%

VTIAX

1 день
2.79%
1 месяц
-7.27%
С начала года
1.75%
6 месяцев
5.72%
1 год
27.08%
3 года*
15.26%
5 лет*
7.20%
10 лет*
8.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VTWIX:
VTWIX с VTWAXVTWIX с VTSAXVTWIX с VTIVTWIX с FZROXVTWIX с SPYVTWIX с FZILXVTWIX с VOO
Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с SWISXVTIAX с VTWAXVTIAX с VOO

Сравнение комиссий VTWIX и VTIAX

VTWIX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VTIAX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
VTWIX
Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VTWIX vs. VTIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWIX
Ранг доходности на риск VTWIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWIX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTWIXVTIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.76

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.32

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.35

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.44

9.21

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTWIX vs. VTIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWIX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIAX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWIX и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTWIXVTIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.76

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.49

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.56

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.39

+0.03

Корреляция

Корреляция между VTWIX и VTIAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWIX и VTIAX

Дивидендная доходность VTWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности VTIAX в 2.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTWIX
Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares		1.81%1.82%1.94%2.07%2.19%1.81%1.66%2.32%2.55%2.11%2.40%2.46%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		2.95%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%

Просадки

Сравнение просадок VTWIX и VTIAX

Максимальная просадка VTWIX за все время составила -50.16%, что больше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWIX и VTIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTWIXVTIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.16%

-35.83%

-14.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-11.28%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.39%

-29.56%

+3.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.20%

-35.83%

+1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.01%

-8.81%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-8.15%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.88%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWIX и VTIAX

Текущая волатильность для Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) составляет 6.07%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что VTWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTWIXVTIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

7.49%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

10.83%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

15.74%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

14.85%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

15.85%

+0.88%