PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWIX с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTWIX с VT

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

VTWIX (Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - VTWIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, VTWIX returned 12.70%/yr vs 12.70%/yr for VT. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. VTWIX charges 0.08%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности VTWIX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTWIX показывает доходность 11.21%, а VT немного выше – 11.37%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции VTWIX – 12.70% и акции VT – 12.70%.

VTWIX

1 день
-0.69%
1 месяц
-1.74%
6 месяцев
11.21%
С начала года
11.21%
1 год
22.91%
3 года*
19.41%
5 лет*
10.55%
10 лет*
12.70%

VT

1 день
0.03%
1 месяц
-1.64%
6 месяцев
11.37%
С начала года
11.37%
1 год
23.08%
3 года*
19.35%
5 лет*
10.58%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTWIX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTWIX
Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares		11.21%22.43%16.47%21.87%-18.00%18.21%16.70%26.77%-9.68%24.21%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		11.37%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between VTWIX and VT is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2008 г.

0.99

The correlation between VTWIX and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTWIX и VT

Секторы
VTWIX
VT

Технологии

31.1%
31.1%

Финансовые услуги

15.2%
15.2%

Промышленность

11.4%
11.4%

Потребительский циклический сектор

9.3%
9.3%

Коммуникационные услуги

8.0%
8.0%

Здравоохранение

7.9%
7.9%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.5%

Сырьевые материалы

4.1%
4.1%

Энергетика

3.8%
3.8%

Коммунальные услуги

2.4%
2.4%

Недвижимость

2.3%
2.3%

Технологии

VTWIX
31.1%
VT
31.1%

Финансовые услуги

VTWIX
15.2%
VT
15.2%

Промышленность

VTWIX
11.4%
VT
11.4%

Потребительский циклический сектор

VTWIX
9.3%
VT
9.3%

Коммуникационные услуги

VTWIX
8.0%
VT
8.0%

Здравоохранение

VTWIX
7.9%
VT
7.9%

Потребительский защитный сектор

VTWIX
4.5%
VT
4.5%

Сырьевые материалы

VTWIX
4.1%
VT
4.1%

Энергетика

VTWIX
3.8%
VT
3.8%

Коммунальные услуги

VTWIX
2.4%
VT
2.4%

Недвижимость

VTWIX
2.3%
VT
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с VTWIX:
VTWIX с VTWAXVTWIX с VTSAXVTWIX с VTIVTWIX с FZROXVTWIX с FZILXVTWIX с SPYVTWIX с VOO
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

VTWIX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWIX
Ранг доходности на риск VTWIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWIX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTWIXVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.71

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.38

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

2.40

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.51

10.25

+0.26

VTWIX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWIX на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWIX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTWIX и VT

Максимальная просадка VTWIX за все время составила -50.16%, примерно равная максимальной просадке VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWIX и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTWIXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.16%

-50.27%

+0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-9.67%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.43%

-16.51%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.39%

-26.38%

-0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.20%

-34.24%

+0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-1.64%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-7.00%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.26%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWIX и VT

Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеют волатильность 5.62% и 5.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTWIXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

5.72%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

11.38%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.24%

13.57%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

16.20%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.69%

17.16%

-0.47%

Сравнение комиссий VTWIX и VT

VTWIX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWIX и VT

Дивидендная доходность VTWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что сопоставимо с доходностью VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%
VTWIX
Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares		1.58%1.82%1.94%2.07%2.19%1.81%1.66%2.32%2.55%2.11%2.40%2.46%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, VTWIX and VT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VT has higher volatility (5.72%) compared to VTWIX (5.62%). In terms of maximum drawdown, VTWIX dropped -50.16% vs VT's -50.27%.

VTWIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTWIX и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор