PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VTWIX с VIGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTWIX с VIGAX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VTWIX (Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares) and VIGAX (Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VTWIX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while VIGAX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTWIX returned 12.58%/yr vs 17.77%/yr for VIGAX. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. VTWIX charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for VIGAX.

Доходность

Сравнение доходности VTWIX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTWIX показывает доходность 14.47%, что значительно выше, чем у VIGAX с доходностью 9.76%. За последние 10 лет акции VTWIX уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 12.58% против 17.77% соответственно.

VTWIX

1 день
1.67%
1 месяц
1.69%
6 месяцев
11.24%
С начала года
14.47%
1 год
25.71%
3 года*
20.19%
5 лет*
11.00%
10 лет*
12.58%
Всё время*
9.01%

VIGAX

1 день
2.26%
1 месяц
2.76%
6 месяцев
14.62%
С начала года
9.76%
1 год
19.36%
3 года*
24.19%
5 лет*
12.86%
10 лет*
17.77%
Всё время*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VIGAX

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

VTWIX

Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам VTWIX и VIGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTWIX
Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares		14.47%22.43%16.47%21.87%-18.00%18.21%16.70%26.77%-9.68%24.21%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		9.76%19.43%32.67%46.76%-33.14%27.26%40.18%37.23%-3.35%27.80%

Correlation

The correlation between VTWIX and VIGAX is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.89

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.87

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.89

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2008 г.

0.90

The correlation between VTWIX and VIGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTWIX и VIGAX

Секторы
VTWIX
VIGAX

Технологии

31.2%
56.2%

Финансовые услуги

15.7%
3.8%

Промышленность

11.7%
5.3%

Потребительский циклический сектор

9.0%
11.5%

Здравоохранение

8.3%
4.7%

Коммуникационные услуги

7.4%
15.4%

Потребительский защитный сектор

4.5%
1.4%

Сырьевые материалы

3.8%
0.5%

Энергетика

3.6%
0.3%

Коммунальные услуги

2.5%
0.7%

Недвижимость

2.3%
1.0%

Технологии

VTWIX
31.2%
VIGAX
56.2%

Финансовые услуги

VTWIX
15.7%
VIGAX
3.8%

Промышленность

VTWIX
11.7%
VIGAX
5.3%

Потребительский циклический сектор

VTWIX
9.0%
VIGAX
11.5%

Здравоохранение

VTWIX
8.3%
VIGAX
4.7%

Коммуникационные услуги

VTWIX
7.4%
VIGAX
15.4%

Потребительский защитный сектор

VTWIX
4.5%
VIGAX
1.4%

Сырьевые материалы

VTWIX
3.8%
VIGAX
0.5%

Энергетика

VTWIX
3.6%
VIGAX
0.3%

Коммунальные услуги

VTWIX
2.5%
VIGAX
0.7%

Недвижимость

VTWIX
2.3%
VIGAX
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VTWIX:
VTWIX с VTWAXVTWIX с VTSAXVTWIX с VTIVTWIX с FZROXVTWIX с FZILXVTWIX с SPYVTWIX с VOO
Часто сравнивают с VIGAX:
VIGAX с VUGVIGAX с INDEXVIGAX с VVIAXVIGAX с VWUAXVIGAX с SCHGVIGAX с VFIAXVIGAX с FLCNX

Доходность на риск

VTWIX vs. VIGAX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VTWIX
Ранг доходности на риск VTWIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VIGAX
Ранг доходности на риск VIGAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VTWIX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTWIXVIGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.03

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
1.51

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.18

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

1.11

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.07

3.55

+7.52

VTWIX vs. VIGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWIX на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа VIGAX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWIX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTWIX и VIGAX

Максимальная просадка VTWIX за все время составила -50.16%, примерно равная максимальной просадке VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWIX и VIGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTWIXVIGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.16%

-50.66%

+0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-16.51%

+6.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.43%

-23.04%

+6.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.39%

-35.63%

+9.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.20%

-35.63%

+1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.24%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-11.91%

+4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

5.17%

-2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWIX и VIGAX

Текущая волатильность для Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) составляет 4.31%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что VTWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTWIXVIGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

6.23%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

14.55%

-3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

17.92%

-4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

22.67%

-6.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

21.72%

-4.99%

Сравнение комиссий VTWIX и VIGAX

VTWIX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWIX и VIGAX

Дивидендная доходность VTWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности VIGAX в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.37%0.40%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%
VTWIX
Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares		1.54%1.82%1.94%2.07%2.19%1.81%1.66%2.32%2.55%2.11%2.40%2.46%

Часто задаваемые вопросы

VTWIX and VIGAX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIGAX has higher volatility (6.23%) compared to VTWIX (4.31%). In terms of maximum drawdown, VTWIX dropped -50.16% vs VIGAX's -50.66%.

VTWIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTWIX и VIGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор