PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWIX с VDIGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTWIX с VDIGX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

VTWIX (Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares) and VDIGX (Vanguard Dividend Growth Fund) are both mutual funds - VTWIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while VDIGX is a Dividend fund actively managed by Vanguard. Over the past 10 years, VTWIX returned 12.70%/yr vs 12.34%/yr for VDIGX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VTWIX charges 0.08%/yr vs 0.22%/yr for VDIGX.

Доходность

Сравнение доходности VTWIX и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTWIX показывает доходность 11.21%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью 4.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTWIX имеют среднегодовую доходность 12.70%, а акции VDIGX немного отстают с 12.34%.

VTWIX

1 день
-0.69%
1 месяц
-1.74%
6 месяцев
11.21%
С начала года
11.21%
1 год
22.91%
3 года*
19.41%
5 лет*
10.55%
10 лет*
12.70%

VDIGX

1 день
0.48%
1 месяц
1.52%
6 месяцев
4.18%
С начала года
4.18%
1 год
7.97%
3 года*
13.44%
5 лет*
9.76%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTWIX и VDIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTWIX
Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares		11.21%22.43%16.47%21.87%-18.00%18.21%16.70%26.77%-9.68%24.21%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		4.18%11.11%20.84%8.11%-4.89%24.86%12.04%30.94%0.08%19.32%

Correlation

The correlation between VTWIX and VDIGX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2008 г.

0.87

The correlation between VTWIX and VDIGX shifts across timeframes, from 0.71 (3 years) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VTWIX и VDIGX

Секторы
VTWIX
VDIGX

Технологии

31.1%
23.6%

Финансовые услуги

15.2%
20.1%

Промышленность

11.4%
14.9%

Потребительский циклический сектор

9.3%
10.7%

Коммуникационные услуги

8.0%
2.3%

Здравоохранение

7.9%
16.1%

Потребительский защитный сектор

4.5%
7.9%

Сырьевые материалы

4.1%
2.6%

Энергетика

3.8%
1.1%

Коммунальные услуги

2.4%
0.5%

Недвижимость

2.3%

-

Технологии

VTWIX
31.1%
VDIGX
23.6%

Финансовые услуги

VTWIX
15.2%
VDIGX
20.1%

Промышленность

VTWIX
11.4%
VDIGX
14.9%

Потребительский циклический сектор

VTWIX
9.3%
VDIGX
10.7%

Коммуникационные услуги

VTWIX
8.0%
VDIGX
2.3%

Здравоохранение

VTWIX
7.9%
VDIGX
16.1%

Потребительский защитный сектор

VTWIX
4.5%
VDIGX
7.9%

Сырьевые материалы

VTWIX
4.1%
VDIGX
2.6%

Энергетика

VTWIX
3.8%
VDIGX
1.1%

Коммунальные услуги

VTWIX
2.4%
VDIGX
0.5%

Недвижимость

VTWIX
2.3%
VDIGX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares

Vanguard Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с VTWIX:
VTWIX с VTWAXVTWIX с VTSAXVTWIX с VTIVTWIX с FZROXVTWIX с FZILXVTWIX с SPYVTWIX с VOO
Часто сравнивают с VDIGX:
VDIGX с VIGVDIGX с VDADXVDIGX с SCHDVDIGX с VHYAXVDIGX с VOOVDIGX с VYMVDIGX с PRDGX

Доходность на риск

VTWIX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWIX
Ранг доходности на риск VTWIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWIX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTWIXVDIGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
0.80

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
1.22

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.14

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

0.89

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.51

3.43

+7.08

VTWIX vs. VDIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWIX на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWIX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTWIX и VDIGX

Максимальная просадка VTWIX за все время составила -50.16%, что больше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWIX и VDIGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTWIXVDIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.16%

-45.23%

-4.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-9.09%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.43%

-10.23%

-6.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.39%

-16.18%

-10.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.20%

-32.98%

-1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

0.00%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-6.64%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.35%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWIX и VDIGX

Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что VTWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTWIXVDIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

3.14%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

7.89%

+3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.24%

10.13%

+3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

13.88%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.69%

15.66%

+1.03%

Сравнение комиссий VTWIX и VDIGX

VTWIX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VDIGX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWIX и VDIGX

Дивидендная доходность VTWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности VDIGX в 23.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		23.56%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%
VTWIX
Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares		1.58%1.82%1.94%2.07%2.19%1.81%1.66%2.32%2.55%2.11%2.40%2.46%

Часто задаваемые вопросы

VTWIX and VDIGX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTWIX has higher volatility (5.62%) compared to VDIGX (3.14%). In terms of maximum drawdown, VTWIX dropped -50.16% vs VDIGX's -45.23%.

VTWIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTWIX и VDIGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор