PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWIX с SWISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTWIX с SWISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) и Schwab International Index Fund (SWISX).

VTWIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 окт. 2008 г.. SWISX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности VTWIX и SWISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTWIX и SWISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTWIX
Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares		-1.89%22.43%16.47%21.87%-18.00%18.21%16.70%26.77%-9.68%24.21%
SWISX
Schwab International Index Fund		1.04%31.59%3.54%18.13%-14.30%11.25%8.14%21.87%-13.38%25.32%

Доходность по периодам

С начала года, VTWIX показывает доходность -1.89%, что значительно ниже, чем у SWISX с доходностью 1.04%. За последние 10 лет акции VTWIX превзошли акции SWISX по среднегодовой доходности: 11.51% против 8.84% соответственно.

VTWIX

1 день
2.91%
1 месяц
-5.96%
С начала года
-1.89%
6 месяцев
0.74%
1 год
20.93%
3 года*
16.78%
5 лет*
9.19%
10 лет*
11.51%

SWISX

1 день
3.05%
1 месяц
-6.36%
С начала года
1.04%
6 месяцев
4.82%
1 год
22.91%
3 года*
14.40%
5 лет*
8.19%
10 лет*
8.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares

Schwab International Index Fund

Часто сравнивают с VTWIX:
VTWIX с VTWAXVTWIX с VTSAXVTWIX с VTIVTWIX с FZROXVTWIX с SPYVTWIX с FZILXVTWIX с VOO
Часто сравнивают с SWISX:
SWISX с SCHFSWISX с VXUSSWISX с SWTSXSWISX с VTIAXSWISX с FTIHXSWISX с SFNNXSWISX с SCHE

Сравнение комиссий VTWIX и SWISX

VTWIX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SWISX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTWIX
Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares
SWISX
Schwab International Index Fund

Доходность на риск

VTWIX vs. SWISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWIX
Ранг доходности на риск VTWIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SWISX
Ранг доходности на риск SWISX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWISX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWISX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWISX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWISX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWISX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWIX c SWISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTWIXSWISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.86

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.92

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.44

7.37

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTWIX vs. SWISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWIX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWISX равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWIX и SWISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTWIXSWISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.35

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.51

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.53

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.29

+0.13

Корреляция

Корреляция между VTWIX и SWISX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWIX и SWISX

Дивидендная доходность VTWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности SWISX в 3.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTWIX
Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares		1.81%1.82%1.94%2.07%2.19%1.81%1.66%2.32%2.55%2.11%2.40%2.46%
SWISX
Schwab International Index Fund		3.51%3.55%3.29%3.31%2.73%3.34%1.88%3.09%3.15%2.71%3.19%2.71%

Просадки

Сравнение просадок VTWIX и SWISX

Максимальная просадка VTWIX за все время составила -50.16%, что меньше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWIX и SWISX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTWIXSWISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.16%

-60.65%

+10.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-11.39%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.39%

-29.42%

+3.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.20%

-33.83%

-0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.01%

-8.19%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-14.88%

+7.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.97%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWIX и SWISX

Текущая волатильность для Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) составляет 6.07%, в то время как у Schwab International Index Fund (SWISX) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что VTWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTWIXSWISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

7.82%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

11.27%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

17.24%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

16.12%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

16.81%

-0.08%