PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWAX с PGTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTWAX с PGTIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares) and PGTIX (T. Rowe Price Global Technology Fund I Class) are both mutual funds - VTWAX is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while PGTIX is a Technology Equities fund actively managed by T. Rowe Price. VTWAX is passively managed, while PGTIX is actively managed. Over the past 5 years, VTWAX returned 10.47%/yr vs 8.44%/yr for PGTIX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTWAX charges 0.09%/yr vs 0.78%/yr for PGTIX.

Доходность

Сравнение доходности VTWAX и PGTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и T. Rowe Price Global Technology Fund I Class (PGTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTWAX показывает доходность 10.01%, что значительно ниже, чем у PGTIX с доходностью 34.82%.

VTWAX

1 день
-2.01%
1 месяц
-0.48%
С начала года
10.01%
6 месяцев
9.07%
1 год
24.13%
3 года*
19.85%
5 лет*
10.47%
10 лет*
—

PGTIX

1 день
-5.45%
1 месяц
1.58%
С начала года
34.82%
6 месяцев
34.82%
1 год
60.69%
3 года*
37.12%
5 лет*
8.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTWAX и PGTIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		10.01%22.43%16.43%21.85%-18.02%18.17%16.67%17.53%
PGTIX
T. Rowe Price Global Technology Fund I Class		34.82%27.48%33.33%56.25%-55.48%8.92%75.98%13.37%

Correlation

The correlation between VTWAX and PGTIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г.

0.78

The correlation between VTWAX and PGTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

T. Rowe Price Global Technology Fund I Class

Часто сравнивают с VTWAX:
VTWAX с VTSAXVTWAX с VTVTWAX с VTIAXVTWAX с VFIAXVTWAX с VTWIXVTWAX с VOOVTWAX с VASGX
Часто сравнивают с PGTIX:
PGTIX с YFSNXPGTIX с PGEKXPGTIX с AIOPGTIX с CNGLXPGTIX с MGQIXPGTIX с AGLOXPGTIX с PREIX

Доходность на риск

VTWAX vs. PGTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWAX
Ранг доходности на риск VTWAX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
PGTIX
Ранг доходности на риск PGTIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGTIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGTIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGTIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGTIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGTIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWAX c PGTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и T. Rowe Price Global Technology Fund I Class (PGTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTWAXPGTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.45

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.92

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.42

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

5.01

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.68

14.84

-3.16

VTWAX vs. PGTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWAX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGTIX равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWAX и PGTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTWAX и PGTIX

Максимальная просадка VTWAX за все время составила -34.20%, что меньше максимальной просадки PGTIX в -65.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWAX и PGTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTWAXPGTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.20%

-65.26%

+31.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-12.99%

+3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.43%

-26.71%

+10.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.40%

-65.26%

+38.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-6.53%

+3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-18.92%

+13.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

4.38%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWAX и PGTIX

Текущая волатильность для Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) составляет 5.56%, в то время как у T. Rowe Price Global Technology Fund I Class (PGTIX) волатильность равна 14.57%. Это указывает на то, что VTWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTWAXPGTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

14.57%

-9.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

22.64%

-11.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.29%

26.56%

-13.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

32.29%

-16.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

29.19%

-10.96%

Сравнение комиссий VTWAX и PGTIX

VTWAX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии PGTIX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWAX и PGTIX

Дивидендная доходность VTWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, тогда как PGTIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PGTIX
T. Rowe Price Global Technology Fund I Class		0.00%0.00%0.00%0.00%3.27%27.92%5.04%0.07%24.92%15.91%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		1.58%1.80%1.92%2.06%2.17%1.79%1.64%2.28%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VTWAX and PGTIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGTIX has higher volatility (14.57%) compared to VTWAX (5.56%). In terms of maximum drawdown, VTWAX dropped -34.20% vs PGTIX's -65.26%.

PGTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTWAX и PGTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор