PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTTSX с AANTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTTSX с AANTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTTSX (Vanguard Target Retirement 2060 Fund) and AANTX (American Funds 2060 Target Date Retirement Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, VTTSX returned 11.87%/yr vs 11.86%/yr for AANTX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VTTSX charges 0.08%/yr vs 0.34%/yr for AANTX.

Доходность

Сравнение доходности VTTSX и AANTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) и American Funds 2060 Target Date Retirement Fund (AANTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTTSX показывает доходность 11.36%, что значительно выше, чем у AANTX с доходностью 10.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTTSX имеют среднегодовую доходность 11.87%, а акции AANTX немного отстают с 11.86%.

VTTSX

1 день
-0.72%
1 месяц
3.52%
С начала года
11.36%
6 месяцев
12.12%
1 год
27.00%
3 года*
19.41%
5 лет*
10.04%
10 лет*
11.87%

AANTX

1 день
-0.62%
1 месяц
3.66%
С начала года
10.34%
6 месяцев
10.94%
1 год
24.93%
3 года*
19.20%
5 лет*
9.57%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTTSX и AANTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund		11.36%21.43%14.61%20.19%-17.48%16.45%16.33%26.18%-8.78%21.40%
AANTX
American Funds 2060 Target Date Retirement Fund		10.34%20.36%15.28%21.14%-19.92%16.90%18.94%23.64%-5.93%22.21%

Correlation

The correlation between VTTSX and AANTX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.98

The correlation between VTTSX and AANTX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2060 Fund

American Funds 2060 Target Date Retirement Fund

Часто сравнивают с VTTSX:
VTTSX с VOOVTTSX с FDKLXVTTSX с SPYVTTSX с VTIVTTSX с VLXVXVTTSX с VFIAXVTTSX с SWYNX
Часто сравнивают с AANTX:
AANTX с VOOAANTX с GWPAXAANTX с LIZIXAANTX с TRRYXAANTX с QQQAANTX с VTIAANTX с VTSAX

Доходность на риск

VTTSX vs. AANTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTTSX
Ранг доходности на риск VTTSX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTTSX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTSX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTSX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTSX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTSX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
AANTX
Ранг доходности на риск AANTX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AANTX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AANTX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AANTX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AANTX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AANTX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTTSX c AANTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) и American Funds 2060 Target Date Retirement Fund (AANTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTTSXAANTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.12

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
2.98

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.39

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

2.60

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.65

11.84

+1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTTSX vs. AANTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTTSX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AANTX равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTTSX и AANTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTTSXAANTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.12

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.65

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.79

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.79

-0.01

Просадки

Сравнение просадок VTTSX и AANTX

Максимальная просадка VTTSX за все время составила -31.38%, что больше максимальной просадки AANTX в -29.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTSX и AANTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTTSXAANTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.38%

-29.42%

-1.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-9.83%

+0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.51%

-15.52%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-27.49%

+2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.38%

-29.42%

-1.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.62%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-4.85%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.16%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VTTSX и AANTX

Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) и American Funds 2060 Target Date Retirement Fund (AANTX) имеют волатильность 3.44% и 3.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTTSXAANTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

3.59%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

9.67%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.44%

12.06%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.18%

14.70%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.10%

15.12%

-0.02%

Сравнение комиссий VTTSX и AANTX

VTTSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии AANTX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTTSX и AANTX

Дивидендная доходность VTTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности AANTX в 4.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AANTX
American Funds 2060 Target Date Retirement Fund		4.82%5.32%3.07%2.12%6.21%3.50%2.57%2.52%3.50%1.56%2.33%0.00%
VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund		1.85%2.06%2.20%2.14%2.09%5.67%1.83%2.11%2.33%1.77%1.98%1.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, VTTSX and AANTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AANTX has higher volatility (3.59%) compared to VTTSX (3.44%). In terms of maximum drawdown, VTTSX dropped -31.38% vs AANTX's -29.42%.

VTTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTTSX и AANTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор