Сравнение VTTHX с SPAXX
VTTHX (Vanguard Target Retirement 2035 Fund) and SPAXX (Fidelity Government Money Market Fund) are both mutual funds - VTTHX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard, while SPAXX is a Money Market fund actively managed by Fidelity. Over the past 5 years, VTTHX returned 7.36%/yr vs 1.45%/yr for SPAXX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. VTTHX charges 0.08%/yr vs 0.42%/yr for SPAXX.
Доходность
Сравнение доходности VTTHX и SPAXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTTHX показывает доходность 7.34%, что значительно выше, чем у SPAXX с доходностью 1.37%.
VTTHX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 7.34%
- 6 месяцев
- 8.03%
- 1 год
- 18.24%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 9.76%
SPAXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTTHX и SPAXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VTTHX Vanguard Target Retirement 2035 Fund | 7.34% | 17.55% | 11.56% | 17.37% | -16.64% | 5.43% |
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund | 1.37% | 3.96% | 1.54% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
Correlation
The correlation between VTTHX and SPAXX is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTTHX vs. SPAXX — Ранг доходности на риск
VTTHX
SPAXX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VTTHX c SPAXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) и Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTTHX | SPAXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.28 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTTHX и SPAXX
Максимальная просадка VTTHX за все время составила -51.76%, что больше максимальной просадки SPAXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTHX и SPAXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTTHX | SPAXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.76% | 0.00% | -51.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.17% | 0.00% | -7.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.87% | 0.00% | -10.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.53% | 0.00% | -23.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | 0.00% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | 0.00% | -6.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 0.00% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTTHX и SPAXX
Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что VTTHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPAXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTTHX | SPAXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 0.28% | +3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 0.66% | +7.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.41% | 1.03% | +8.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.45% | 0.69% | +10.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.49% | 0.69% | +11.80% |
Сравнение комиссий VTTHX и SPAXX
VTTHX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SPAXX в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTTHX и SPAXX
Дивидендная доходность VTTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности SPAXX в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund | 3.59% | 3.88% | 1.53% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTTHX Vanguard Target Retirement 2035 Fund | 2.75% | 2.96% | 3.12% | 2.47% | 2.71% | 19.52% | 2.50% | 2.33% | 2.69% | 0.16% | 2.77% | 4.67% |
Часто задаваемые вопросы
VTTHX and SPAXX have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTTHX has higher volatility (3.87%) compared to SPAXX (0.28%). In terms of maximum drawdown, VTTHX dropped -51.76% vs SPAXX's 0.00%.
SPAXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTTHX и SPAXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор