PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTTHX с PADLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTTHX с PADLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).

VTTHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VTTHX и PADLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTTHX и PADLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VTTHX
Vanguard Target Retirement 2035 Fund		-1.13%17.55%11.56%17.37%-16.64%12.96%13.99%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		-0.28%10.83%8.34%11.01%-12.54%2.93%7.84%

Доходность по периодам

С начала года, VTTHX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у PADLX с доходностью -0.28%.

VTTHX

1 день
2.00%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
0.98%
1 год
15.83%
3 года*
12.83%
5 лет*
6.58%
10 лет*
8.95%

PADLX

1 день
0.55%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.83%
1 год
9.84%
3 года*
8.76%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2035 Fund

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Часто сравнивают с VTTHX:
VTTHX с VTHRXVTTHX с VFORXVTTHX с FFTHXVTTHX с VOOVTTHX с VTIVXVTTHX с FIHFXVTTHX с TRRJX
Часто сравнивают с PADLX:
PADLX с LTSTXPADLX с TLTIXPADLX с FATWXPADLX с FHFAXPADLX с FNSFXPADLX с PLHHXPADLX с FYTKX

Сравнение комиссий VTTHX и PADLX

VTTHX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PADLX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund
VTTHX
Vanguard Target Retirement 2035 Fund

Доходность на риск

VTTHX vs. PADLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTTHX
Ранг доходности на риск VTTHX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTTHX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTHX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTHX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTHX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTHX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PADLX
Ранг доходности на риск PADLX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADLX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADLX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADLX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADLX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTTHX c PADLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTTHXPADLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.75

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.46

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

2.23

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.85

9.78

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTTHX vs. PADLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTTHX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PADLX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTTHX и PADLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTTHXPADLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.75

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.52

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.55

-0.05

Корреляция

Корреляция между VTTHX и PADLX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTTHX и PADLX

Дивидендная доходность VTTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности PADLX в 4.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTTHX
Vanguard Target Retirement 2035 Fund		2.99%2.96%3.12%2.47%2.71%19.52%2.50%2.33%2.69%0.16%2.77%4.67%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		4.74%5.03%3.71%2.91%1.01%1.45%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTTHX и PADLX

Максимальная просадка VTTHX за все время составила -51.76%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTHX и PADLX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTTHXPADLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.76%

-18.87%

-32.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-4.65%

-3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.53%

-18.87%

-4.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-2.93%

-2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.13%

-4.95%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.06%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности VTTHX и PADLX

Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что VTTHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTTHXPADLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

2.05%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.88%

3.27%

+3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.35%

5.82%

+5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.34%

6.63%

+4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.44%

7.56%

+4.88%