PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTTHX с FRKMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTTHX с FRKMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX).

VTTHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VTTHX и FRKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTTHX и FRKMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VTTHX
Vanguard Target Retirement 2035 Fund		-1.13%17.55%11.56%17.37%-16.64%12.96%14.80%7.63%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		0.27%9.91%4.40%8.17%-11.57%2.88%8.68%3.08%

Доходность по периодам

С начала года, VTTHX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у FRKMX с доходностью 0.27%.

VTTHX

1 день
2.00%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
0.98%
1 год
15.83%
3 года*
12.83%
5 лет*
6.58%
10 лет*
8.95%

FRKMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.36%
1 год
7.67%
3 года*
6.29%
5 лет*
2.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2035 Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Часто сравнивают с VTTHX:
VTTHX с VTHRXVTTHX с VFORXVTTHX с FFTHXVTTHX с VOOVTTHX с VTIVXVTTHX с FIHFXVTTHX с TRRJX
Часто сравнивают с FRKMX:
FRKMX с AAAMXFRKMX с FFFYXFRKMX с TRRLXFRKMX с RFGTXFRKMX с FHNDXFRKMX с LINKXFRKMX с FHFDX

Сравнение комиссий VTTHX и FRKMX

VTTHX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FRKMX в 0.35%.

FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K
VTTHX
Vanguard Target Retirement 2035 Fund

Доходность на риск

VTTHX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTTHX
Ранг доходности на риск VTTHX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTTHX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTHX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTHX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTHX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTHX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FRKMX
Ранг доходности на риск FRKMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRKMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRKMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRKMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTTHX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTTHXFRKMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.72

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.41

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

2.35

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.85

9.34

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTTHX vs. FRKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTTHX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRKMX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTTHX и FRKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTTHXFRKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.72

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.49

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.71

-0.20

Корреляция

Корреляция между VTTHX и FRKMX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTTHX и FRKMX

Дивидендная доходность VTTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности FRKMX в 3.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTTHX
Vanguard Target Retirement 2035 Fund		2.99%2.96%3.12%2.47%2.71%19.52%2.50%2.33%2.69%0.16%2.77%4.67%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		3.25%3.11%3.12%2.92%4.66%3.65%2.56%1.85%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTTHX и FRKMX

Максимальная просадка VTTHX за все время составила -51.76%, что больше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTHX и FRKMX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTTHXFRKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.76%

-16.04%

-35.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-3.42%

-4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.53%

-16.04%

-7.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-2.44%

-2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.13%

-3.64%

-2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

0.86%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности VTTHX и FRKMX

Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что VTTHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTTHXFRKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

2.14%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.88%

2.95%

+3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.35%

4.63%

+6.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.34%

5.23%

+6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.44%

5.14%

+7.30%