PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTTHX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTTHX с FRAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

VTTHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности VTTHX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTTHX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTTHX
Vanguard Target Retirement 2035 Fund		-1.13%17.55%11.56%17.37%-16.64%12.96%14.80%22.44%-6.57%16.81%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		-0.57%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, VTTHX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции VTTHX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 8.95% против 3.65% соответственно.

VTTHX

1 день
2.00%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
0.98%
1 год
15.83%
3 года*
12.83%
5 лет*
6.58%
10 лет*
8.95%

FRAMX

1 день
0.26%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
0.62%
1 год
6.78%
3 года*
5.66%
5 лет*
2.13%
10 лет*
3.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2035 Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с VTTHX:
VTTHX с VTHRXVTTHX с VFORXVTTHX с FFTHXVTTHX с VOOVTTHX с VTIVXVTTHX с FIHFXVTTHX с TRRJX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWYMXFRAMX с FDKLXFRAMX с SWERXFRAMX с AAETXFRAMX с SWIRX

Сравнение комиссий VTTHX и FRAMX

VTTHX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
VTTHX
Vanguard Target Retirement 2035 Fund

Доходность на риск

VTTHX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTTHX
Ранг доходности на риск VTTHX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTTHX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTHX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTHX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTHX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTHX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTTHX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTTHXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.50

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.09

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

2.00

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.85

8.06

+0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTTHX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTTHX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTTHX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTTHXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.50

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.41

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.82

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.49

+0.01

Корреляция

Корреляция между VTTHX и FRAMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTTHX и FRAMX

Дивидендная доходность VTTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности FRAMX в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTTHX
Vanguard Target Retirement 2035 Fund		2.99%2.96%3.12%2.47%2.71%19.52%2.50%2.33%2.69%0.16%2.77%4.67%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.91%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок VTTHX и FRAMX

Максимальная просадка VTTHX за все время составила -51.76%, что больше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTHX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTTHXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.76%

-33.94%

-17.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-3.45%

-4.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.53%

-16.31%

-7.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.15%

-16.31%

-10.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-3.20%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.13%

-3.87%

-2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

0.86%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности VTTHX и FRAMX

Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что VTTHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTTHXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

1.96%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.88%

2.86%

+4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.35%

4.59%

+6.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.34%

5.21%

+6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.44%

4.47%

+7.97%