Сравнение VTSNX с LIAGX
VTSNX (Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares) and LIAGX (Lord Abbett International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 3 years, VTSNX returned 20.06%/yr vs 21.72%/yr for LIAGX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VTSNX charges 0.08%/yr vs 0.81%/yr for LIAGX.
Доходность
Сравнение доходности VTSNX и LIAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTSNX показывает доходность 15.83%, что значительно ниже, чем у LIAGX с доходностью 31.62%.
VTSNX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- 15.83%
- 6 месяцев
- 15.73%
- 1 год
- 33.50%
- 3 года*
- 20.06%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 10.52%
LIAGX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- 8.86%
- С начала года
- 31.62%
- 6 месяцев
- 32.47%
- 1 год
- 46.66%
- 3 года*
- 21.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTSNX и LIAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VTSNX Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares | 15.83% | 32.24% | 5.38% | 15.29% | -15.99% | -0.80% |
LIAGX Lord Abbett International Growth Fund | 31.62% | 25.09% | 9.43% | 15.73% | -26.63% | 0.07% |
Correlation
The correlation between VTSNX and LIAGX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г. | 0.93 |
The correlation between VTSNX and LIAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTSNX vs. LIAGX — Ранг доходности на риск
VTSNX
LIAGX
Сравнение VTSNX c LIAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и Lord Abbett International Growth Fund (LIAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTSNX | LIAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.37 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 3.14 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.86 | 12.34 | -0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTSNX и LIAGX
Максимальная просадка VTSNX за все время составила -35.72%, что меньше максимальной просадки LIAGX в -37.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSNX и LIAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTSNX | LIAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.72% | -37.87% | +2.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -14.56% | +3.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.14% | -17.11% | +3.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.50% | -37.87% | +8.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.07% | -13.13% | +5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 3.70% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTSNX и LIAGX
Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) составляет 6.02%, в то время как у Lord Abbett International Growth Fund (LIAGX) волатильность равна 10.92%. Это указывает на то, что VTSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTSNX | LIAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.02% | 10.92% | -4.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.03% | 20.39% | -7.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 22.80% | -7.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 19.22% | -4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.95% | 19.22% | -3.27% |
Сравнение комиссий VTSNX и LIAGX
VTSNX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии LIAGX в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSNX и LIAGX
Дивидендная доходность VTSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности LIAGX в 0.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIAGX Lord Abbett International Growth Fund | 0.29% | 0.38% | 0.48% | 0.71% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTSNX Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares | 2.51% | 3.17% | 3.36% | 3.24% | 3.08% | 3.08% | 2.13% | 3.16% | 3.19% | 2.75% | 2.95% | 2.86% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, VTSNX and LIAGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
LIAGX has higher volatility (10.92%) compared to VTSNX (6.02%). In terms of maximum drawdown, VTSNX dropped -35.72% vs LIAGX's -37.87%.
VTSNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTSNX и LIAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор