PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIAGX с MDIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIAGX с MDIIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LIAGX (Lord Abbett International Growth Fund) and MDIIX (iShares MSCI EAFE International Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 3 years, LIAGX returned 21.75%/yr vs 16.86%/yr for MDIIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. LIAGX charges 0.81%/yr vs 0.35%/yr for MDIIX.

Доходность

Сравнение доходности LIAGX и MDIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett International Growth Fund (LIAGX) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIAGX показывает доходность 27.78%, что значительно выше, чем у MDIIX с доходностью 9.48%.

LIAGX

1 день
0.64%
1 месяц
10.09%
С начала года
27.78%
6 месяцев
28.66%
1 год
41.65%
3 года*
21.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

MDIIX

1 день
0.33%
1 месяц
4.11%
С начала года
9.48%
6 месяцев
11.87%
1 год
22.11%
3 года*
16.86%
5 лет*
8.60%
10 лет*
9.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIAGX и MDIIX

2026 (YTD)20252024202320222021
LIAGX
Lord Abbett International Growth Fund		27.78%25.09%9.43%15.73%-26.63%0.07%
MDIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		9.48%31.36%3.36%18.04%-14.33%0.63%

Correlation

The correlation between LIAGX and MDIIX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2021 г.

0.91

The correlation between LIAGX and MDIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett International Growth Fund

iShares MSCI EAFE International Index Fund

Часто сравнивают с LIAGX:
LIAGX с NOIAXLIAGX с ACIFXLIAGX с THOIXLIAGX с FDIKXLIAGX с RINYXLIAGX с BIGIXLIAGX с FIGFX
Часто сравнивают с MDIIX:
MDIIX с BSPGXMDIIX с BSPPXMDIIX с BDBKXMDIIX с BDOKXMDIIX с BASMXMDIIX с BSPIXMDIIX с BRGKX

Доходность на риск

LIAGX vs. MDIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIAGX
Ранг доходности на риск LIAGX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIAGX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIAGX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIAGX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIAGX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIAGX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
MDIIX
Ранг доходности на риск MDIIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIAGX c MDIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett International Growth Fund (LIAGX) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIAGXMDIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.41

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.03

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.26

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

1.88

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.32

7.01

+4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIAGX vs. MDIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIAGX на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа MDIIX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIAGX и MDIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIAGXMDIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.41

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.30

+0.15

Просадки

Сравнение просадок LIAGX и MDIIX

Максимальная просадка LIAGX за все время составила -37.87%, что меньше максимальной просадки MDIIX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIAGX и MDIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIAGXMDIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.87%

-61.26%

+23.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.56%

-11.32%

-3.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.11%

-13.67%

-3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.47%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.24%

-15.57%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.03%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности LIAGX и MDIIX

Lord Abbett International Growth Fund (LIAGX) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что LIAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIAGXMDIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.29%

4.67%

+3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.01%

12.20%

+5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.68%

15.06%

+5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

16.17%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

16.65%

+2.14%

Сравнение комиссий LIAGX и MDIIX

LIAGX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии MDIIX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIAGX и MDIIX

Дивидендная доходность LIAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности MDIIX в 3.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIAGX
Lord Abbett International Growth Fund		0.30%0.38%0.48%0.71%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		3.19%3.49%3.15%2.94%2.52%2.78%1.72%3.05%4.24%2.21%2.60%1.94%

Часто задаваемые вопросы

LIAGX and MDIIX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LIAGX has higher volatility (8.29%) compared to MDIIX (4.67%). In terms of maximum drawdown, LIAGX dropped -37.87% vs MDIIX's -61.26%.

LIAGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIAGX и MDIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор