Сравнение VTRIX с ODVIX
VTRIX (Vanguard International Value Fund) and ODVIX (Invesco Developing Markets Fund Class R6) are both mutual funds - VTRIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard, while ODVIX is a Emerging Markets Equities fund managed by Invesco. Over the past 10 years, VTRIX returned 9.61%/yr vs 7.42%/yr for ODVIX. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. VTRIX charges 0.36%/yr vs 0.88%/yr for ODVIX.
Доходность
Сравнение доходности VTRIX и ODVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTRIX показывает доходность 18.63%, а ODVIX немного выше – 19.34%. За последние 10 лет акции VTRIX превзошли акции ODVIX по среднегодовой доходности: 9.61% против 7.42% соответственно.
VTRIX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.96%
- 6 месяцев
- 11.36%
- С начала года
- 18.63%
- 1 год
- 33.22%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- 9.61%
- Всё время*
- 6.41%
ODVIX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 1.53%
- 6 месяцев
- 10.67%
- С начала года
- 19.34%
- 1 год
- 38.20%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 7.42%
- Всё время*
- 6.29%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VTRIX и ODVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTRIX Vanguard International Value Fund | 18.63% | 29.87% | 0.86% | 16.13% | -11.67% | 7.93% | 8.96% | 20.39% | -14.52% | 27.98% |
ODVIX Invesco Developing Markets Fund Class R6 | 19.34% | 28.84% | -0.98% | 11.55% | -24.85% | -7.17% | 17.66% | 24.58% | -11.78% | 35.33% |
Correlation
The correlation between VTRIX and ODVIX is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.75 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2011 г. | 0.82 |
The correlation between VTRIX and ODVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTRIX vs. ODVIX — Ранг доходности на риск
VTRIX
ODVIX
Сравнение VTRIX c ODVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Value Fund (VTRIX) и Invesco Developing Markets Fund Class R6 (ODVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTRIX | ODVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.37 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 3.22 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.14 | 9.63 | +1.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTRIX и ODVIX
Максимальная просадка VTRIX за все время составила -59.39%, что больше максимальной просадки ODVIX в -45.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTRIX и ODVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTRIX | ODVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.39% | -45.88% | -13.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -12.05% | +0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.78% | -18.10% | +1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.51% | -41.42% | +14.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.26% | -45.88% | +7.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.75% | +3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.83% | -14.47% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 4.01% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTRIX и ODVIX
Текущая волатильность для Vanguard International Value Fund (VTRIX) составляет 3.32%, в то время как у Invesco Developing Markets Fund Class R6 (ODVIX) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что VTRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ODVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTRIX | ODVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 5.85% | -2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.77% | 16.96% | -5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.07% | 19.45% | -5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 18.23% | -2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 18.09% | -1.77% |
Сравнение комиссий VTRIX и ODVIX
VTRIX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии ODVIX в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTRIX и ODVIX
Дивидендная доходность VTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.25%, что меньше доходности ODVIX в 36.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODVIX Invesco Developing Markets Fund Class R6 | 36.58% | 43.65% | 0.42% | 0.95% | 1.18% | 5.56% | 0.35% | 2.61% | 0.80% | 0.73% | 0.72% | 0.99% |
VTRIX Vanguard International Value Fund | 15.25% | 18.10% | 8.53% | 2.78% | 2.75% | 4.35% | 1.58% | 2.96% | 6.24% | 1.86% | 2.29% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
VTRIX and ODVIX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ODVIX has higher volatility (5.85%) compared to VTRIX (3.32%). In terms of maximum drawdown, VTRIX dropped -59.39% vs ODVIX's -45.88%.
VTRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTRIX и ODVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор