PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTRIX с ODVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTRIX с ODVIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTRIX (Vanguard International Value Fund) and ODVIX (Invesco Developing Markets Fund Class R6) are both mutual funds - VTRIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard, while ODVIX is a Emerging Markets Equities fund managed by Invesco. Over the past 10 years, VTRIX returned 9.48%/yr vs 8.44%/yr for ODVIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VTRIX charges 0.36%/yr vs 0.88%/yr for ODVIX.

Доходность

Сравнение доходности VTRIX и ODVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Value Fund (VTRIX) и Invesco Developing Markets Fund Class R6 (ODVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTRIX показывает доходность 14.92%, что значительно ниже, чем у ODVIX с доходностью 23.99%. За последние 10 лет акции VTRIX превзошли акции ODVIX по среднегодовой доходности: 9.48% против 8.44% соответственно.

VTRIX

1 день
0.55%
1 месяц
6.52%
С начала года
14.92%
6 месяцев
17.43%
1 год
33.00%
3 года*
16.81%
5 лет*
7.98%
10 лет*
9.48%

ODVIX

1 день
1.76%
1 месяц
11.49%
С начала года
23.99%
6 месяцев
26.36%
1 год
49.20%
3 года*
16.70%
5 лет*
2.69%
10 лет*
8.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTRIX и ODVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTRIX
Vanguard International Value Fund		14.92%29.87%0.86%16.13%-11.67%7.93%8.96%20.39%-14.52%27.98%
ODVIX
Invesco Developing Markets Fund Class R6		23.99%28.84%-0.98%11.55%-24.85%-7.17%17.66%24.58%-11.78%35.33%

Correlation

The correlation between VTRIX and ODVIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2011 г.

0.82

The correlation between VTRIX and ODVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Value Fund

Invesco Developing Markets Fund Class R6

Часто сравнивают с VTRIX:
VTRIX с VWIGXVTRIX с RERGXVTRIX с EFVVTRIX с VTMGXVTRIX с VINEXVTRIX с DFVIXVTRIX с VIHAX
Часто сравнивают с ODVIX:
ODVIX с VOOODVIX с RERGXODVIX с FCNTXODVIX с VXUSODVIX с FSGGXODVIX с SPYODVIX с Vwo

Доходность на риск

VTRIX vs. ODVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTRIX
Ранг доходности на риск VTRIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTRIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTRIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTRIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTRIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTRIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ODVIX
Ранг доходности на риск ODVIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ODVIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODVIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODVIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODVIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODVIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTRIX c ODVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Value Fund (VTRIX) и Invesco Developing Markets Fund Class R6 (ODVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTRIXODVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.96

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.86

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.55

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

4.09

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.58

16.28

-5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTRIX vs. ODVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTRIX на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ODVIX равному 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTRIX и ODVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTRIXODVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.96

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.15

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.47

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.39

-0.04

Просадки

Сравнение просадок VTRIX и ODVIX

Максимальная просадка VTRIX за все время составила -59.39%, что больше максимальной просадки ODVIX в -45.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTRIX и ODVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTRIXODVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.39%

-45.88%

-13.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-12.05%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.78%

-18.10%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.13%

-44.77%

+16.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.26%

-45.88%

+7.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.88%

-14.57%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.02%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VTRIX и ODVIX

Текущая волатильность для Vanguard International Value Fund (VTRIX) составляет 4.18%, в то время как у Invesco Developing Markets Fund Class R6 (ODVIX) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что VTRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ODVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTRIXODVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

6.62%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

13.76%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

16.71%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.84%

17.81%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

17.89%

-1.33%

Сравнение комиссий VTRIX и ODVIX

VTRIX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии ODVIX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTRIX и ODVIX

Дивидендная доходность VTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.75%, что меньше доходности ODVIX в 35.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ODVIX
Invesco Developing Markets Fund Class R6		35.20%43.65%0.42%0.95%1.18%5.56%0.35%2.61%0.80%0.73%0.72%0.99%
VTRIX
Vanguard International Value Fund		15.75%18.10%8.53%2.78%2.75%4.35%1.58%2.96%6.24%1.86%2.29%2.13%

Часто задаваемые вопросы

VTRIX and ODVIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ODVIX has higher volatility (6.62%) compared to VTRIX (4.18%). In terms of maximum drawdown, VTRIX dropped -59.39% vs ODVIX's -45.88%.

ODVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTRIX и ODVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор