Сравнение ODVIX с APHEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Developing Markets Fund Class R6 (ODVIX) и Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX).
ODVIX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. APHEX управляется Artisan. Фонд был запущен 25 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности ODVIX и APHEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ODVIX и APHEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODVIX Invesco Developing Markets Fund Class R6 | 3.09% | 28.84% | -0.98% | 11.55% | -24.85% | -7.17% | 17.66% | 24.58% | -11.78% | 35.33% |
APHEX Artisan Sustainable Emerging Markets Fund | 1.47% | 42.86% | 7.10% | 18.50% | -28.37% | -0.46% | 20.97% | 19.96% | -15.46% | 39.93% |
Доходность по периодам
С начала года, ODVIX показывает доходность 3.09%, что значительно выше, чем у APHEX с доходностью 1.47%. За последние 10 лет акции ODVIX уступали акциям APHEX по среднегодовой доходности: 6.48% против 9.44% соответственно.
ODVIX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -8.11%
- С начала года
- 3.09%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- -0.06%
- 10 лет*
- 6.48%
APHEX
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -10.55%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 37.98%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 9.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ODVIX и APHEX
ODVIX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии APHEX в 1.07%.
Доходность на риск
ODVIX vs. APHEX — Ранг доходности на риск
ODVIX
APHEX
Сравнение ODVIX c APHEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Developing Markets Fund Class R6 (ODVIX) и Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ODVIX | APHEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 2.24 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 2.82 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 2.44 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 9.40 | -0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ODVIX | APHEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 2.24 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.30 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.53 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.25 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между ODVIX и APHEX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODVIX и APHEX
Дивидендная доходность ODVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 42.34%, что больше доходности APHEX в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODVIX Invesco Developing Markets Fund Class R6 | 42.34% | 43.65% | 0.42% | 0.95% | 1.18% | 5.56% | 0.35% | 2.61% | 0.80% | 0.73% | 0.72% | 0.99% |
APHEX Artisan Sustainable Emerging Markets Fund | 1.60% | 1.62% | 1.23% | 0.49% | 1.05% | 0.87% | 1.23% | 1.04% | 0.57% | 0.47% | 0.75% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ODVIX и APHEX
Максимальная просадка ODVIX за все время составила -45.88%, что меньше максимальной просадки APHEX в -66.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODVIX и APHEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ODVIX | APHEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.88% | -66.36% | +20.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -14.48% | +2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.17% | -41.76% | -3.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.88% | -43.20% | -2.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.42% | -12.32% | +2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.72% | -22.00% | +7.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 3.76% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ODVIX и APHEX
Invesco Developing Markets Fund Class R6 (ODVIX) и Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) имеют волатильность 8.44% и 8.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ODVIX | APHEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.44% | 8.13% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 12.79% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.51% | 17.74% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.60% | 17.00% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.75% | 17.95% | -0.20% |