Сравнение VTR с VTMX
VTR (Ventas, Inc.) and VTMX (Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — VTR in REIT - Healthcare Facilities, VTMX in Real Estate - Development. Over the past year, VTR returned 28.55% vs 22.48% for VTMX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VTR и VTMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTR показывает доходность 3.55%, что значительно ниже, чем у VTMX с доходностью 12.33%.
VTR
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- -8.76%
- С начала года
- 3.55%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 28.55%
- 3 года*
- 24.27%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 5.81%
VTMX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 12.33%
- 6 месяцев
- 10.27%
- 1 год
- 22.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTR и VTMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VTR Ventas, Inc. | 3.55% | 35.09% | 22.24% | 7.52% |
VTMX Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. | 12.33% | 23.05% | -33.97% | 24.27% |
Correlation
The correlation between VTR and VTMX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2023 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
VTR:
$38.75B
VTMX:
$2.91B
VTR:
$0.55
VTMX:
$3.84
VTR:
144.46
VTMX:
8.81
VTR:
4.13
VTMX:
1.50
VTR:
6.13
VTMX:
9.73
VTR:
2.95
VTMX:
1.02
VTR:
$6.13B
VTMX:
$297.41M
VTR:
-$261.17M
VTMX:
$271.33M
VTR:
$2.45B
VTMX:
$233.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTR vs. VTMX — Ранг доходности на риск
VTR
VTMX
Сравнение VTR c VTMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ventas, Inc. (VTR) и Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. (VTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTR | VTMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.17 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.51 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 4.12 | +4.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTR | VTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.90 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.14 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок VTR и VTMX
Максимальная просадка VTR за все время составила -83.38%, что больше максимальной просадки VTMX в -45.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTR и VTMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTR | VTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.38% | -45.62% | -37.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.52% | -14.31% | +1.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.88% | -12.48% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.20% | -21.30% | +3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 5.35% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTR и VTMX
Ventas, Inc. (VTR) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. (VTMX) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что VTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTR | VTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | 5.68% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.62% | 18.60% | -3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.04% | 23.97% | -4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.96% | 30.57% | -5.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.77% | 30.57% | +4.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTR и VTMX
Дивидендная доходность VTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что сопоставимо с доходностью VTMX в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMX Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. | 2.44% | 2.62% | 2.79% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTR Ventas, Inc. | 2.46% | 2.48% | 3.06% | 3.61% | 4.00% | 3.52% | 4.37% | 5.49% | 5.40% | 5.19% | 4.74% | 20.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VTR и VTMX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ventas, Inc. и Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VTR and VTMX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTR has higher volatility (7.93%) compared to VTMX (5.68%). In terms of maximum drawdown, VTR dropped -83.38% vs VTMX's -45.62%.
VTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTR и VTMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор