Сравнение VTMX с PSPSY
VTMX (Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V.) and PSPSY (PSP Swiss Property AG) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — VTMX in Real Estate - Development, PSPSY in Real Estate - Services. Over the past year, VTMX returned 23.55% vs 13.87% for PSPSY. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VTMX и PSPSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTMX показывает доходность 14.82%, что значительно выше, чем у PSPSY с доходностью 2.76%.
VTMX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 14.82%
- 6 месяцев
- 12.38%
- 1 год
- 23.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSPSY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 2.76%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 13.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTMX и PSPSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VTMX Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. | 14.82% | 23.05% | -33.97% | 10.89% |
PSPSY PSP Swiss Property AG | 2.76% | 64.12% | -7.96% | 21.14% |
Correlation
The correlation between VTMX and PSPSY is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTMX vs. PSPSY — Ранг доходности на риск
VTMX
PSPSY
Сравнение VTMX c PSPSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. (VTMX) и PSP Swiss Property AG (PSPSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTMX | PSPSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.76 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.12 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 2.50 | +1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTMX | PSPSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.77 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.94 | -0.77 |
Просадки
Сравнение просадок VTMX и PSPSY
Максимальная просадка VTMX за все время составила -45.62%, что больше максимальной просадки PSPSY в -12.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMX и PSPSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTMX | PSPSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.62% | -12.53% | -33.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.31% | -12.53% | -1.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.54% | -0.21% | -10.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.33% | -5.53% | -15.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.40% | 5.59% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTMX и PSPSY
Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. (VTMX) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с PSP Swiss Property AG (PSPSY) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSPSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTMX | PSPSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 0.00% | +6.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.52% | 7.04% | +11.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.91% | 18.33% | +5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.59% | 31.12% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.59% | 31.12% | -0.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTMX и PSPSY
Дивидендная доходность VTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности PSPSY в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PSPSY PSP Swiss Property AG | 2.53% | 2.37% | 3.38% | 0.00% |
VTMX Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. | 2.39% | 2.62% | 2.79% | 0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VTMX и PSPSY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. и PSP Swiss Property AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VTMX and PSPSY have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTMX has higher volatility (6.37%) compared to PSPSY (0.00%). In terms of maximum drawdown, VTMX dropped -45.62% vs PSPSY's -12.53%.
VTMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTMX и PSPSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор