PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTMX с MTSFY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VTMX с MTSFY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTMX (Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V.) and MTSFY (Mitsui Fudosan Co Ltd ADR) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — VTMX in Real Estate - Development, MTSFY in Real Estate - Diversified. Over the past year, VTMX returned 23.55% vs -5.07% for MTSFY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VTMX и MTSFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. (VTMX) и Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTMX показывает доходность 14.82%, что значительно выше, чем у MTSFY с доходностью -19.18%.

VTMX

1 день
-0.92%
1 месяц
-1.01%
С начала года
14.82%
6 месяцев
12.38%
1 год
23.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MTSFY

1 день
-3.64%
1 месяц
-13.87%
С начала года
-19.18%
6 месяцев
-19.63%
1 год
-5.07%
3 года*
12.56%
5 лет*
3.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTMX и MTSFY

2026 (YTD)202520242023
VTMX
Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V.		14.82%23.05%-33.97%24.27%
MTSFY
Mitsui Fudosan Co Ltd ADR		-19.18%43.82%-0.71%23.47%

Correlation

The correlation between VTMX and MTSFY is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2023 г.

0.20

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VTMX:

$2.97B

MTSFY:

$24.98B

EPS

VTMX:

$3.84

MTSFY:

$306.23

Коэффициент P/E

VTMX:

9.01

MTSFY:

0.09

Коэффициент PEG

VTMX:

1.54

MTSFY:

0.01

Коэффициент P/S

VTMX:

9.94

MTSFY:

0.01

Коэффициент P/B

VTMX:

1.04

MTSFY:

0.01

Общая выручка (12 мес.)

VTMX:

$297.41M

MTSFY:

$2.74T

Валовая прибыль (12 мес.)

VTMX:

$271.33M

MTSFY:

$604.28B

EBITDA (12 мес.)

VTMX:

$233.83M

MTSFY:

$547.07B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V.

Mitsui Fudosan Co Ltd ADR

Часто сравнивают с VTMX:
VTMX с REI-UN.TOVTMX с PSPSYVTMX с URW.PAVTMX с COV.PAVTMX с GMG.AXVTMX с AHRVTMX с SCG.AX
Часто сравнивают с MTSFY:
MTSFY с VOOMTSFY с MARUYMTSFY с VIGAXMTSFY с UOLGYMTSFY с COV.PAMTSFY с GMG.AXMTSFY с SCG.AX

Доходность на риск

VTMX vs. MTSFY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTMX
Ранг доходности на риск VTMX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
MTSFY
Ранг доходности на риск MTSFY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTSFY: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTSFY: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTSFY: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTSFY: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTSFY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTMX c MTSFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. (VTMX) и Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTMXMTSFYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
-0.16

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
-0.02

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.00

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

-0.15

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.40

-0.41

+4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTMX vs. MTSFY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTMX на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа MTSFY равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMX и MTSFY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTMXMTSFYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

-0.16

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.11

+0.06

Просадки

Сравнение просадок VTMX и MTSFY

Максимальная просадка VTMX за все время составила -45.62%, что меньше максимальной просадки MTSFY в -52.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMX и MTSFY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTMXMTSFYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.62%

-52.08%

+6.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.31%

-34.20%

+19.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.54%

-34.20%

+23.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.33%

-19.91%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.40%

12.42%

-7.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VTMX и MTSFY

Текущая волатильность для Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. (VTMX) составляет 6.37%, в то время как у Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY) волатильность равна 14.33%. Это указывает на то, что VTMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTSFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTMXMTSFYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

14.33%

-7.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.52%

24.62%

-6.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.91%

31.20%

-7.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.59%

29.63%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.59%

33.73%

-3.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMX и MTSFY

Дивидендная доходность VTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, тогда как MTSFY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
MTSFY
Mitsui Fudosan Co Ltd ADR		0.00%0.98%1.26%0.98%
VTMX
Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V.		2.39%2.62%2.79%0.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VTMX и MTSFY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. и Mitsui Fudosan Co Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00T20222023202420252026
76.70M
741.27B
(VTMX) Общая выручка
(MTSFY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

VTMX and MTSFY have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTSFY has higher volatility (14.33%) compared to VTMX (6.37%). In terms of maximum drawdown, VTMX dropped -45.62% vs MTSFY's -52.08%.

VTMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTMX и MTSFY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор