Сравнение VTMX с MTSFY
VTMX (Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V.) and MTSFY (Mitsui Fudosan Co Ltd ADR) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — VTMX in Real Estate - Development, MTSFY in Real Estate - Diversified. Over the past year, VTMX returned 26.86% vs -7.52% for MTSFY. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VTMX и MTSFY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTMX показывает доходность 10.07%, что значительно выше, чем у MTSFY с доходностью -21.59%.
VTMX
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 10.07%
- 6 месяцев
- 7.60%
- 1 год
- 26.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MTSFY
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- -21.59%
- 6 месяцев
- -21.45%
- 1 год
- -7.52%
- 3 года*
- 11.24%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTMX и MTSFY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VTMX Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. | 10.07% | 23.05% | -33.97% | 25.12% |
MTSFY Mitsui Fudosan Co Ltd ADR | -21.59% | 43.82% | -0.71% | 24.68% |
Correlation
The correlation between VTMX and MTSFY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
VTMX:
$2.85B
MTSFY:
$24.23B
VTMX:
$3.84
MTSFY:
¥306.23
VTMX:
8.64
MTSFY:
14.09
VTMX:
1.47
MTSFY:
0.94
VTMX:
9.53
MTSFY:
1.44
VTMX:
1.00
MTSFY:
1.19
VTMX:
$297.41M
MTSFY:
¥2.74T
VTMX:
$271.33M
MTSFY:
¥604.28B
VTMX:
$233.83M
MTSFY:
¥547.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTMX vs. MTSFY — Ранг доходности на риск
VTMX
MTSFY
Сравнение VTMX c MTSFY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. (VTMX) и Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTMX | MTSFY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.98 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | -0.21 | +2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | -0.52 | +5.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTMX и MTSFY
Максимальная просадка VTMX за все время составила -45.62%, что меньше максимальной просадки MTSFY в -52.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMX и MTSFY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTMX | MTSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.62% | -52.08% | +6.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.31% | -36.16% | +21.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.24% | -36.16% | +21.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.14% | -19.98% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 14.46% | -9.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTMX и MTSFY
Текущая волатильность для Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. (VTMX) составляет 4.43%, в то время как у Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY) волатильность равна 11.05%. Это указывает на то, что VTMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTSFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTMX | MTSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 11.05% | -6.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.17% | 25.08% | -6.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.97% | 31.73% | -7.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.39% | 29.78% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.39% | 33.71% | -3.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTMX и MTSFY
Дивидендная доходность VTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как MTSFY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MTSFY Mitsui Fudosan Co Ltd ADR | 0.00% | 0.98% | 1.26% | 0.98% |
VTMX Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. | 2.49% | 2.62% | 2.79% | 0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VTMX и MTSFY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. и Mitsui Fudosan Co Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VTMX and MTSFY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTSFY has higher volatility (11.05%) compared to VTMX (4.43%). In terms of maximum drawdown, VTMX dropped -45.62% vs MTSFY's -52.08%.
VTMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTMX и MTSFY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор