Сравнение VTP с VT
VTP (Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both exchange-traded funds - VTP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. VTP charges 0.05%/yr vs 0.06%/yr for VT.
Доходность
Сравнение доходности VTP и VT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTP показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 10.01%.
VTP
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VT
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 10.01%
- 6 месяцев
- 9.01%
- 1 год
- 24.09%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 12.96%
Сравнение доходности по годам VTP и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.10% | 2.46% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 10.01% | 10.71% |
Correlation
The correlation between VTP and VT is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTP vs. VT — Ранг доходности на риск
VTP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VT
Сравнение VTP c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTP | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTP и VT
Максимальная просадка VTP за все время составила -1.92%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTP и VT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTP | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.92% | -50.27% | +48.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -2.84% | +2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -7.00% | +6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTP и VT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTP | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35% | 13.56% | -10.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.35% | 16.19% | -12.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.35% | 17.20% | -13.85% |
Сравнение комиссий VTP и VT
VTP берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTP и VT
Дивидендная доходность VTP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что сопоставимо с доходностью VT в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.61% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.62% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VTP and VT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for VT.
VTP and VT have nearly identical dividend yields, around 1.62%.
VTP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while VT is Global Equities. VTP tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5, while VT tracks FTSE Global All Cap Index. Their fees differ too: 0.05% for VTP and 0.06% for VT.
Подберите оптимальное распределение для VTP и VT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор