Сравнение VTP с VAIPX
VTP (Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF) and VAIPX (Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares) are both Inflation-Protected Bonds funds from Vanguard - VTP tracks the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index while VAIPX tracks the Bloomberg U.S. Treasury Inflation Protected Securities Index. Both are passively managed. Over the past year, VTP returned 3.18% vs 3.23% for VAIPX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VTP charges 0.05%/yr vs 0.10%/yr for VAIPX.
Доходность
Сравнение доходности VTP и VAIPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTP показывает доходность 0.86%, а VAIPX немного ниже – 0.85%.
VTP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 0.58%
- С начала года
- 0.86%
- 1 год
- 3.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VAIPX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.57%
- 6 месяцев
- 0.59%
- С начала года
- 0.85%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение доходности по годам VTP и VAIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 0.86% | 2.46% |
VAIPX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares | 0.85% | 2.62% |
Correlation
The correlation between VTP and VAIPX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.92 |
The correlation between VTP and VAIPX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTP vs. VAIPX — Ранг доходности на риск
VTP
VAIPX
Сравнение VTP c VAIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP) и Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTP | VAIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.73 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 5.21 | -0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTP и VAIPX
Максимальная просадка VTP за все время составила -1.92%, что меньше максимальной просадки VAIPX в -15.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTP и VAIPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTP | VAIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.92% | -15.04% | +13.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.92% | -2.05% | +0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.48% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -0.87% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -3.79% | +3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 0.68% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTP и VAIPX
Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что VTP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTP | VAIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 1.12% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 2.53% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35% | 3.39% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.33% | 5.98% | -2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.33% | 5.32% | -1.99% |
Сравнение комиссий VTP и VAIPX
VTP берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VAIPX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTP и VAIPX
Дивидендная доходность VTP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности VAIPX в 5.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAIPX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares | 5.06% | 4.74% | 4.17% | 4.31% | 8.45% | 5.13% | 1.38% | 2.29% | 3.12% | 2.41% | 3.49% | 0.88% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 2.98% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, VTP and VAIPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VTP has higher volatility (1.19%) compared to VAIPX (1.12%). In terms of maximum drawdown, VTP dropped -1.92% vs VAIPX's -15.04%.
VAIPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTP и VAIPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор