Сравнение VTMX с VTR
VTMX (Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V.) and VTR (Ventas, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — VTMX in Real Estate - Development, VTR in REIT - Healthcare Facilities. Over the past year, VTMX returned 22.48% vs 28.55% for VTR. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VTMX и VTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTMX показывает доходность 12.33%, что значительно выше, чем у VTR с доходностью 3.55%.
VTMX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 12.33%
- 6 месяцев
- 10.27%
- 1 год
- 22.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTR
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- -8.76%
- С начала года
- 3.55%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 28.55%
- 3 года*
- 24.27%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 5.81%
Сравнение доходности по годам VTMX и VTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VTMX Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. | 12.33% | 23.05% | -33.97% | 24.27% |
VTR Ventas, Inc. | 3.55% | 35.09% | 22.24% | 7.52% |
Correlation
The correlation between VTMX and VTR is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2023 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
VTMX:
$2.91B
VTR:
$38.75B
VTMX:
$3.84
VTR:
$0.55
VTMX:
8.81
VTR:
144.46
VTMX:
1.50
VTR:
4.13
VTMX:
9.73
VTR:
6.13
VTMX:
1.02
VTR:
2.95
VTMX:
$297.41M
VTR:
$6.13B
VTMX:
$271.33M
VTR:
-$261.17M
VTMX:
$233.83M
VTR:
$2.45B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTMX vs. VTR — Ранг доходности на риск
VTMX
VTR
Сравнение VTMX c VTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. (VTMX) и Ventas, Inc. (VTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTMX | VTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.29 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 9.00 | -4.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTMX | VTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.51 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.30 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок VTMX и VTR
Максимальная просадка VTMX за все время составила -45.62%, что меньше максимальной просадки VTR в -83.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMX и VTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTMX | VTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.62% | -83.38% | +37.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.31% | -12.52% | -1.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.48% | -11.88% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.30% | -18.20% | -3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.35% | 3.18% | +2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTMX и VTR
Текущая волатильность для Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. (VTMX) составляет 5.68%, в то время как у Ventas, Inc. (VTR) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что VTMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTMX | VTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 7.93% | -2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.60% | 14.62% | +3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.97% | 19.04% | +4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.57% | 24.96% | +5.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.57% | 34.77% | -4.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTMX и VTR
Дивидендная доходность VTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что сопоставимо с доходностью VTR в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMX Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. | 2.44% | 2.62% | 2.79% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTR Ventas, Inc. | 2.46% | 2.48% | 3.06% | 3.61% | 4.00% | 3.52% | 4.37% | 5.49% | 5.40% | 5.19% | 4.74% | 20.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VTMX и VTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. и Ventas, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VTMX and VTR have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTR has higher volatility (7.93%) compared to VTMX (5.68%). In terms of maximum drawdown, VTMX dropped -45.62% vs VTR's -83.38%.
VTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTMX и VTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор