PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTMX с OHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VTMX с OHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTMX (Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V.) and OHI (Omega Healthcare Investors, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — VTMX in Real Estate - Development, OHI in REIT - Healthcare Facilities. Over the past year, VTMX returned 21.76% vs 24.23% for OHI. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VTMX и OHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. (VTMX) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTMX показывает доходность 12.92%, что значительно выше, чем у OHI с доходностью 1.41%.

VTMX

1 день
-1.65%
1 месяц
-4.74%
С начала года
12.92%
6 месяцев
10.99%
1 год
21.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OHI

1 день
-0.86%
1 месяц
-5.31%
С начала года
1.41%
6 месяцев
-2.05%
1 год
24.23%
3 года*
22.16%
5 лет*
11.85%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTMX и OHI

2026 (YTD)202520242023
VTMX
Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V.		12.92%23.05%-33.97%24.27%
OHI
Omega Healthcare Investors, Inc.		1.41%25.52%33.57%4.15%

Correlation

The correlation between VTMX and OHI is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2023 г.

0.15

Фундаментальные показатели

EPS

VTMX:

$3.84

OHI:

$2.79

Коэффициент P/E

VTMX:

8.86

OHI:

15.63

Коэффициент PEG

VTMX:

1.51

OHI:

1.46

Коэффициент P/S

VTMX:

9.78

OHI:

8.15

Общая выручка (12 мес.)

VTMX:

$297.41M

OHI:

$1.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

VTMX:

$271.33M

OHI:

$739.29M

EBITDA (12 мес.)

VTMX:

$233.83M

OHI:

$1.21B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V.

Omega Healthcare Investors, Inc.

Часто сравнивают с VTMX:
VTMX с REI-UN.TOVTMX с PSPSYVTMX с URW.PAVTMX с GMG.AXVTMX с AHRVTMX с SCG.AXVTMX с COV.PA
Часто сравнивают с OHI:
OHI с OOHI с SBRAOHI с NHIOHI с SCHDOHI с AHROHI с RHPOHI с SPY

Доходность на риск

VTMX vs. OHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTMX
Ранг доходности на риск VTMX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
OHI
Ранг доходности на риск OHI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OHI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OHI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OHI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OHI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OHI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTMX c OHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. (VTMX) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTMXOHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
1.26

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
1.93

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

2.24

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.09

6.36

-2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTMX vs. OHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTMX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OHI равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMX и OHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTMXOHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.26

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.26

-0.11

Просадки

Сравнение просадок VTMX и OHI

Максимальная просадка VTMX за все время составила -45.62%, что меньше максимальной просадки OHI в -94.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMX и OHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTMXOHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.62%

-94.85%

+49.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.31%

-10.86%

-3.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.47%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.02%

-10.86%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.32%

-24.05%

+2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.38%

3.82%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VTMX и OHI

Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. (VTMX) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) имеют волатильность 6.11% и 6.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTMXOHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

6.08%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.59%

14.46%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.96%

19.33%

+4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.59%

24.21%

+6.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.59%

34.23%

-3.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMX и OHI

Дивидендная доходность VTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности OHI в 6.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OHI
Omega Healthcare Investors, Inc.		6.14%6.04%7.08%8.74%9.59%9.06%7.38%6.26%7.51%9.22%7.55%6.23%
VTMX
Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V.		2.43%2.62%2.79%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VTMX и OHI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. и Omega Healthcare Investors, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M20222023202420252026
76.70M
322.96M
(VTMX) Общая выручка
(OHI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

VTMX and OHI have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTMX has higher volatility (6.11%) compared to OHI (6.08%). In terms of maximum drawdown, VTMX dropped -45.62% vs OHI's -94.85%.

OHI currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTMX и OHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор