Сравнение VTMX с ESS
VTMX (Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V.) and ESS (Essex Property Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — VTMX in Real Estate - Development, ESS in REIT - Residential. Over the past year, VTMX returned 24.08% vs 5.10% for ESS. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VTMX и ESS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTMX показывает доходность 13.79%, что значительно выше, чем у ESS с доходностью 10.01%.
VTMX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 13.79%
- 6 месяцев
- 10.77%
- 1 год
- 24.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESS
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 7.00%
- С начала года
- 10.01%
- 6 месяцев
- 14.13%
- 1 год
- 5.10%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 6.49%
Сравнение доходности по годам VTMX и ESS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VTMX Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. | 13.79% | 23.05% | -33.97% | 24.27% |
ESS Essex Property Trust, Inc. | 10.01% | -4.98% | 18.36% | 7.98% |
Correlation
The correlation between VTMX and ESS is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2023 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
VTMX:
$3.84
ESS:
$9.59
VTMX:
8.93
ESS:
29.41
VTMX:
1.52
ESS:
2.06
VTMX:
9.85
ESS:
7.14
VTMX:
$297.41M
ESS:
$1.91B
VTMX:
$271.33M
ESS:
$1.32B
VTMX:
$233.83M
ESS:
$1.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTMX vs. ESS — Ранг доходности на риск
VTMX
ESS
Сравнение VTMX c ESS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. (VTMX) и Essex Property Trust, Inc. (ESS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTMX | ESS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.06 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 0.31 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 0.52 | +4.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTMX | ESS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.25 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.50 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок VTMX и ESS
Максимальная просадка VTMX за все время составила -45.62%, что меньше максимальной просадки ESS в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMX и ESS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTMX | ESS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.62% | -62.67% | +17.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.31% | -16.49% | +2.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.34% | -8.50% | -2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.29% | -10.86% | -10.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 9.80% | -4.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTMX и ESS
Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. (VTMX) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Essex Property Trust, Inc. (ESS) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что VTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTMX | ESS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 5.19% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.63% | 14.23% | +4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.02% | 20.86% | +3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.55% | 23.71% | +6.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.55% | 25.82% | +4.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTMX и ESS
Дивидендная доходность VTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности ESS в 3.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESS Essex Property Trust, Inc. | 3.65% | 3.88% | 2.57% | 3.73% | 4.15% | 2.37% | 3.50% | 2.59% | 3.03% | 2.90% | 2.75% | 2.41% |
VTMX Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. | 2.41% | 2.62% | 2.79% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VTMX и ESS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. и Essex Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VTMX and ESS have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTMX has higher volatility (5.69%) compared to ESS (5.19%). In terms of maximum drawdown, VTMX dropped -45.62% vs ESS's -62.67%.
VTMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTMX и ESS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор