Сравнение VTMNX с RITGX
VTMNX (Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares) and RITGX (American Funds American High-Income Trust® Class R-6) are both mutual funds - VTMNX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard, while RITGX is a High Yield Bonds fund managed by American Funds. Over the past 10 years, VTMNX returned 10.19%/yr vs 6.35%/yr for RITGX. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTMNX charges 0.05%/yr vs 0.32%/yr for RITGX.
Доходность
Сравнение доходности VTMNX и RITGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTMNX показывает доходность 15.18%, что значительно выше, чем у RITGX с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции VTMNX превзошли акции RITGX по среднегодовой доходности: 10.19% против 6.35% соответственно.
VTMNX
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 4.05%
- С начала года
- 15.18%
- 6 месяцев
- 18.07%
- 1 год
- 32.04%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 10.19%
RITGX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 8.43%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 6.35%
Сравнение доходности по годам VTMNX и RITGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMNX Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares | 15.18% | 35.16% | 2.99% | 17.82% | -15.36% | 11.40% | 10.26% | 22.13% | -14.51% | 26.45% |
RITGX American Funds American High-Income Trust® Class R-6 | 2.04% | 8.69% | 9.91% | 12.54% | -10.10% | 8.74% | 7.44% | 12.28% | -1.46% | 7.70% |
Correlation
The correlation between VTMNX and RITGX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г. | 0.50 |
The correlation between VTMNX and RITGX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTMNX vs. RITGX — Ранг доходности на риск
VTMNX
RITGX
Сравнение VTMNX c RITGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) и American Funds American High-Income Trust® Class R-6 (RITGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTMNX | RITGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.56 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 3.56 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.91 | 16.08 | -5.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTMNX | RITGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 2.47 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.98 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 1.15 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.20 | -0.89 |
Просадки
Сравнение просадок VTMNX и RITGX
Максимальная просадка VTMNX за все время составила -60.57%, что больше максимальной просадки RITGX в -21.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMNX и RITGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTMNX | RITGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.57% | -21.20% | -39.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.69% | -2.41% | -9.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.16% | -3.92% | -9.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | -13.75% | -15.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.60% | -21.20% | -14.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -0.30% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.22% | -2.23% | -10.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 0.53% | +2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTMNX и RITGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с American Funds American High-Income Trust® Class R-6 (RITGX) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что VTMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RITGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTMNX | RITGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 1.20% | +3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.56% | 2.67% | +9.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.12% | 3.47% | +11.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 5.03% | +10.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.52% | 5.52% | +11.00% |
Сравнение комиссий VTMNX и RITGX
VTMNX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии RITGX в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTMNX и RITGX
Дивидендная доходность VTMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности RITGX в 6.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RITGX American Funds American High-Income Trust® Class R-6 | 6.66% | 6.63% | 6.66% | 6.80% | 4.50% | 4.65% | 6.19% | 6.56% | 6.68% | 6.36% | 5.36% | 7.29% |
VTMNX Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares | 2.61% | 3.22% | 3.36% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.05% | 3.35% | 2.77% | 3.06% | 2.92% |
Часто задаваемые вопросы
VTMNX and RITGX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTMNX has higher volatility (4.99%) compared to RITGX (1.20%). In terms of maximum drawdown, VTMNX dropped -60.57% vs RITGX's -21.20%.
RITGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTMNX и RITGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор