PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIUX с PDDDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTIUX с PDDDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX).

VTIUX управляется Voya. Фонд был запущен 28 июл. 2020 г.. PDDDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VTIUX и PDDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTIUX и PDDDX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VTIUX
Voya Target Retirement 2065 Fund		-1.67%21.00%15.64%20.89%-18.91%7.64%17.84%
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		0.77%10.40%15.97%9.52%-12.63%36.80%7.08%

Доходность по периодам

С начала года, VTIUX показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у PDDDX с доходностью 0.77%.

VTIUX

1 день
2.91%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
1.26%
1 год
19.98%
3 года*
15.87%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—

PDDDX

1 день
1.16%
1 месяц
-2.33%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.81%
1 год
9.25%
3 года*
10.93%
5 лет*
10.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Target Retirement 2065 Fund

Prudential Day One 2020 Fund

Часто сравнивают с VTIUX:
VTIUX с SWTSXVTIUX с VOOGVTIUX с FSKAXVTIUX с VOOVTIUX с SPYVTIUX с VGTVTIUX с JLGMX
Часто сравнивают с PDDDX:
PDDDX с FUTUPDDDX с FYTKXPDDDX с RFGTXPDDDX с TRRLXPDDDX с LINKXPDDDX с FHNDXPDDDX с FHFDX

Сравнение комиссий VTIUX и PDDDX

VTIUX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PDDDX в 0.76%.

PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund
VTIUX
Voya Target Retirement 2065 Fund

Доходность на риск

VTIUX vs. PDDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIUX
Ранг доходности на риск VTIUX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIUX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIUX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIUX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIUX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIUX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PDDDX
Ранг доходности на риск PDDDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDDDX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDDDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDDDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIUX c PDDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIUXPDDDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.43

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.03

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.83

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.52

8.88

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIUX vs. PDDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIUX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDDDX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIUX и PDDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIUXPDDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.43

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.77

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.78

-0.15

Корреляция

Корреляция между VTIUX и PDDDX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIUX и PDDDX

Дивидендная доходность VTIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.00%, что больше доходности PDDDX в 4.02%

TTM202520242023202220212020201920182017
VTIUX
Voya Target Retirement 2065 Fund		15.00%14.75%3.18%1.82%5.43%8.07%1.41%0.00%0.00%0.00%
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		4.02%4.05%19.73%3.22%8.41%28.05%1.91%3.76%3.05%0.86%

Просадки

Сравнение просадок VTIUX и PDDDX

Максимальная просадка VTIUX за все время составила -33.42%, что больше максимальной просадки PDDDX в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIUX и PDDDX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTIUXPDDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.42%

-18.88%

-14.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-5.29%

-6.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.42%

-16.64%

-16.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-2.60%

-4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-3.06%

-6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

1.09%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIUX и PDDDX

Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что VTIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTIUXPDDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

2.43%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

3.72%

+5.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

6.65%

+10.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

13.75%

+2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

11.45%

+4.58%