Сравнение VTIUX с FTLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) и Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX).
VTIUX управляется Voya. Фонд был запущен 28 июл. 2020 г.. FTLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 июн. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VTIUX и FTLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTIUX и FTLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIUX Voya Target Retirement 2065 Fund | -1.67% | 21.00% | 15.64% | 20.89% | -18.91% | 7.64% | 17.84% |
FTLSX Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund | 0.39% | 10.31% | 4.72% | 8.60% | -11.33% | 3.30% | 4.58% |
Доходность по периодам
С начала года, VTIUX показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у FTLSX с доходностью 0.39%.
VTIUX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- —
FTLSX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 8.16%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIUX и FTLSX
VTIUX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии FTLSX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTIUX vs. FTLSX — Ранг доходности на риск
VTIUX
FTLSX
Сравнение VTIUX c FTLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) и Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTIUX | FTLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.73 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 2.41 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.33 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | 9.55 | -3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTIUX | FTLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.73 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.54 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.87 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между VTIUX и FTLSX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIUX и FTLSX
Дивидендная доходность VTIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.00%, что больше доходности FTLSX в 3.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIUX Voya Target Retirement 2065 Fund | 15.00% | 14.75% | 3.18% | 1.82% | 5.43% | 8.07% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTLSX Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund | 3.80% | 3.68% | 3.37% | 3.19% | 5.28% | 4.91% | 3.06% | 4.44% | 4.26% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок VTIUX и FTLSX
Максимальная просадка VTIUX за все время составила -33.42%, что больше максимальной просадки FTLSX в -15.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIUX и FTLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTIUX | FTLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.42% | -15.74% | -17.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -3.65% | -7.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.42% | -15.74% | -17.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -2.59% | -4.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.30% | -2.86% | -6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 0.89% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIUX и FTLSX
Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что VTIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTIUX | FTLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 2.36% | +2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 3.22% | +6.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 4.89% | +12.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 5.36% | +10.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.03% | 4.75% | +11.28% |