PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTISX с VTRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTISX с VTRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Select Shares (VTISX) и Vanguard International Value Fund (VTRIX).

VTISX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap ex US Index. Фонд был запущен 24 июн. 2016 г.. VTRIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 мая 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности VTISX и VTRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Select Shares (VTISX) и Vanguard International Value Fund (VTRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTISX и VTRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTISX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Select Shares		1.75%32.26%5.42%15.32%-15.96%8.67%11.32%21.60%-14.38%26.75%
VTRIX
Vanguard International Value Fund		1.14%29.87%0.86%16.13%-11.67%7.93%8.96%20.39%-14.52%26.91%

Доходность по периодам

С начала года, VTISX показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у VTRIX с доходностью 1.14%.

VTISX

1 день
2.80%
1 месяц
-7.28%
С начала года
1.75%
6 месяцев
5.74%
1 год
27.13%
3 года*
15.32%
5 лет*
7.26%
10 лет*
—

VTRIX

1 день
2.71%
1 месяц
-7.23%
С начала года
1.14%
6 месяцев
5.56%
1 год
25.54%
3 года*
12.30%
5 лет*
6.55%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Select Shares

Vanguard International Value Fund

Часто сравнивают с VTISX:
VTISX с VOOVTISX с VTVTISX с VXUSVTISX с VEXCVTISX с VTIVTISX с SIMYXVTISX с EPDIX
Часто сравнивают с VTRIX:
VTRIX с VWIGXVTRIX с RERGXVTRIX с EFVVTRIX с VTMGXVTRIX с VINEXVTRIX с DFVIXVTRIX с VEA

Сравнение комиссий VTISX и VTRIX

VTISX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VTRIX в 0.36%.

VTRIX
Vanguard International Value Fund
VTISX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

VTISX vs. VTRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTISX
Ранг доходности на риск VTISX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTISX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTISX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTISX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTISX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTISX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VTRIX
Ранг доходности на риск VTRIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTRIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTRIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTRIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTRIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTRIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTISX c VTRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Select Shares (VTISX) и Vanguard International Value Fund (VTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTISXVTRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.58

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

2.14

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

2.02

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.24

7.72

+1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTISX vs. VTRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTISX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTRIX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTISX и VTRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTISXVTRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.58

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.42

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.34

+0.22

Корреляция

Корреляция между VTISX и VTRIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTISX и VTRIX

Дивидендная доходность VTISX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности VTRIX в 17.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTISX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Select Shares		2.99%3.19%3.39%3.28%3.11%3.12%2.16%3.07%3.23%2.80%0.00%0.00%
VTRIX
Vanguard International Value Fund		17.89%18.10%8.53%2.78%2.75%4.35%1.58%2.96%6.24%1.86%2.29%2.13%

Просадки

Сравнение просадок VTISX и VTRIX

Максимальная просадка VTISX за все время составила -35.74%, что меньше максимальной просадки VTRIX в -59.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTISX и VTRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTISXVTRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-59.39%

+23.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-12.00%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.51%

-28.13%

-1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-8.99%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-13.93%

+6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.15%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VTISX и VTRIX

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Select Shares (VTISX) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Vanguard International Value Fund (VTRIX) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что VTISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTISXVTRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

6.93%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

10.27%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

16.35%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

15.73%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

16.54%

-0.66%