PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTISX с EPDPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTISX с EPDPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Select Shares (VTISX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).

VTISX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap ex US Index. Фонд был запущен 24 июн. 2016 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности VTISX и EPDPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Select Shares (VTISX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTISX и EPDPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTISX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Select Shares		1.75%32.26%5.42%15.32%-15.96%8.67%11.32%21.60%-14.38%26.75%
EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A		8.52%61.93%0.72%7.46%1.27%7.78%8.83%13.05%-11.02%14.92%

Доходность по периодам

С начала года, VTISX показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 8.52%.

VTISX

1 день
2.80%
1 месяц
-7.28%
С начала года
1.75%
6 месяцев
5.74%
1 год
27.13%
3 года*
15.32%
5 лет*
7.26%
10 лет*
—

EPDPX

1 день
2.47%
1 месяц
-6.52%
С начала года
8.52%
6 месяцев
18.76%
1 год
47.83%
3 года*
21.55%
5 лет*
14.82%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Select Shares

EuroPac International Dividend Income Fund Class A

Часто сравнивают с VTISX:
VTISX с VOOVTISX с VTVTISX с VXUSVTISX с VEXCVTISX с VTRIXVTISX с VTIVTISX с SIMYX
Часто сравнивают с EPDPX:
EPDPX с EFADEPDPX с EPLCXEPDPX с DVYAEPDPX с SPYEPDPX с QQQEPDPX с SDIVEPDPX с NLR

Сравнение комиссий VTISX и EPDPX

VTISX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.

EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A
VTISX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

VTISX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTISX
Ранг доходности на риск VTISX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTISX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTISX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTISX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTISX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTISX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
EPDPX
Ранг доходности на риск EPDPX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPDPX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPDPX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPDPX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPDPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPDPX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTISX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Select Shares (VTISX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTISXEPDPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

2.99

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

3.53

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.57

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

4.39

-2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.24

17.85

-8.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTISX vs. EPDPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTISX на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа EPDPX равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTISX и EPDPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTISXEPDPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.99

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

1.06

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.45

+0.11

Корреляция

Корреляция между VTISX и EPDPX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTISX и EPDPX

Дивидендная доходность VTISX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности EPDPX в 5.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTISX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Select Shares		2.99%3.19%3.39%3.28%3.11%3.12%2.16%3.07%3.23%2.80%0.00%0.00%
EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A		5.68%6.55%3.82%3.08%2.56%2.07%1.70%2.43%2.66%2.69%2.24%3.58%

Просадки

Сравнение просадок VTISX и EPDPX

Максимальная просадка VTISX за все время составила -35.74%, что меньше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTISX и EPDPX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTISXEPDPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-39.21%

+3.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-10.96%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.51%

-21.06%

-8.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-7.16%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-11.30%

+3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.70%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VTISX и EPDPX

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Select Shares (VTISX) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что VTISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTISXEPDPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

7.11%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

11.64%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

16.26%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

14.07%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

14.88%

+1.00%