Сравнение VTINX с FRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).
VTINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности VTINX и FRGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTINX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | -0.46% | 11.31% | 6.66% | 10.66% | -0.90% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -1.44% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, VTINX показывает доходность -0.46%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.
VTINX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 9.06%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 4.94%
FRGAX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTINX и FRGAX
VTINX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTINX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
VTINX
FRGAX
Сравнение VTINX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTINX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.33 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.93 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.28 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.74 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.59 | 7.96 | +1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTINX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.33 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 1.27 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между VTINX и FRGAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTINX и FRGAX
Дивидендная доходность VTINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности FRGAX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 5.05% | 5.02% | 5.89% | 4.01% | 3.08% | 8.63% | 3.42% | 2.62% | 4.19% | 1.56% | 2.27% | 3.53% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.03% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTINX и FRGAX
Максимальная просадка VTINX за все время составила -19.96%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTINX и FRGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTINX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.96% | -11.77% | -8.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.14% | -8.53% | +4.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -5.02% | +1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -1.62% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 1.87% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTINX и FRGAX
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) составляет 2.50%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что VTINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTINX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 4.51% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.59% | 7.04% | -3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.60% | 12.09% | -6.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 10.33% | -4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.69% | 10.33% | -4.64% |