Сравнение VTINX с FIRVX
VTINX (Vanguard Target Retirement Income Fund) and FIRVX (Fidelity Managed Retirement 2020 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, VTINX returned 5.37%/yr vs 176.04%/yr for FIRVX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VTINX charges 0.08%/yr vs 0.47%/yr for FIRVX.
Доходность
Сравнение доходности VTINX и FIRVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTINX показывает доходность 4.33%, что значительно ниже, чем у FIRVX с доходностью 1,440,933.92%. За последние 10 лет акции VTINX уступали акциям FIRVX по среднегодовой доходности: 5.37% против 176.04% соответственно.
VTINX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 4.33%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 11.03%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- 5.37%
FIRVX
- 1 день
- 1,371,718.18%
- 1 месяц
- 1,382,668.54%
- С начала года
- 1,440,933.92%
- 6 месяцев
- 1,439,520.33%
- 1 год
- 1,540,007.78%
- 3 года*
- 2,512.79%
- 5 лет*
- 597.67%
- 10 лет*
- 176.04%
Сравнение доходности по годам VTINX и FIRVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 4.33% | 11.31% | 6.66% | 10.66% | -12.75% | 5.24% | 10.02% | 13.16% | -1.98% | 7.46% |
FIRVX Fidelity Managed Retirement 2020 Fund | 1,440,933.92% | 12.25% | 5.86% | 10.72% | -14.63% | 6.77% | 12.06% | 16.19% | -4.45% | 13.32% |
Correlation
The correlation between VTINX and FIRVX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2007 г. | 0.91 |
The correlation between VTINX and FIRVX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTINX vs. FIRVX — Ранг доходности на риск
VTINX
FIRVX
Сравнение VTINX c FIRVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и Fidelity Managed Retirement 2020 Fund (FIRVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTINX | FIRVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -351,352.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 49,085.82 | -49,084.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 356,370.91 | -356,368.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.98 | 1,512,145.77 | -1,512,133.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTINX и FIRVX
Максимальная просадка VTINX за все время составила -19.96%, что меньше максимальной просадки FIRVX в -40.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTINX и FIRVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTINX | FIRVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.96% | -40.59% | +20.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.14% | -4.51% | +0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.26% | -6.52% | +1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.02% | -20.10% | +3.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.02% | -20.10% | +3.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | 0.00% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -4.97% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 1.06% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTINX и FIRVX
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) составляет 2.10%, в то время как у Fidelity Managed Retirement 2020 Fund (FIRVX) волатильность равна 952.63%. Это указывает на то, что VTINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIRVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTINX | FIRVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 952.63% | -950.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.39% | 952.62% | -948.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.19% | 1,374,447.92% | -1,374,442.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.12% | 614,671.81% | -614,665.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.76% | 434,465.54% | -434,459.78% |
Сравнение комиссий VTINX и FIRVX
VTINX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FIRVX в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTINX и FIRVX
Дивидендная доходность VTINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности FIRVX в 102.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRVX Fidelity Managed Retirement 2020 Fund | 102.87% | 2.83% | 2.74% | 2.57% | 3.52% | 4.61% | 3.74% | 3.18% | 6.90% | 25.16% | 2.28% | 4.45% |
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 4.82% | 5.02% | 5.89% | 4.01% | 3.08% | 8.63% | 3.42% | 2.62% | 4.19% | 1.56% | 2.27% | 3.53% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, VTINX and FIRVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FIRVX has higher volatility (952.63%) compared to VTINX (2.10%). In terms of maximum drawdown, VTINX dropped -19.96% vs FIRVX's -40.59%.
VTINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTINX и FIRVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор