Сравнение VTILX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
VTILX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VTILX и VTSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTILX и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VTILX Vanguard Total International Bond II Index Fund | -0.76% | 2.96% | 3.91% | 8.85% | -13.01% | 0.38% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | -6.75% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 21.85% |
Доходность по периодам
С начала года, VTILX показывает доходность -0.76%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -6.75%.
VTILX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 0.13%
- 10 лет*
- —
VTSAX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -6.75%
- 6 месяцев
- -4.47%
- 1 год
- 14.76%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTILX и VTSAX
VTILX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTILX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
VTILX
VTSAX
Сравнение VTILX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTILX | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.84 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.29 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.20 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.05 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 5.08 | -1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTILX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.84 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.59 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.43 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между VTILX и VTSAX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTILX и VTSAX
Дивидендная доходность VTILX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности VTSAX в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTILX Vanguard Total International Bond II Index Fund | 4.13% | 4.27% | 4.52% | 4.22% | 0.94% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.20% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок VTILX и VTSAX
Максимальная просадка VTILX за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTILX и VTSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTILX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -55.33% | +39.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -12.41% | +9.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.85% | -25.36% | +9.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.59% | -8.92% | +6.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -9.06% | +3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 2.56% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTILX и VTSAX
Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) составляет 1.41%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что VTILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTILX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 4.39% | -2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | 9.33% | -7.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04% | 18.42% | -15.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 17.32% | -12.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.37% | 18.37% | -14.00% |