Сравнение VTILX с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
VTILX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VTILX и VFIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTILX и VFIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VTILX Vanguard Total International Bond II Index Fund | -0.41% | 2.96% | 3.91% | 8.85% | -13.01% | 0.38% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | -4.35% | 17.83% | 24.97% | 26.24% | -18.16% | 25.89% |
Доходность по периодам
С начала года, VTILX показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью -4.35%.
VTILX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- —
VFIAX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -2.16%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTILX и VFIAX
VTILX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTILX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск
VTILX
VFIAX
Сравнение VTILX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTILX | VFIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.97 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.49 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.52 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 7.29 | -3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTILX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.97 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.70 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.44 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между VTILX и VFIAX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTILX и VFIAX
Дивидендная доходность VTILX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности VFIAX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTILX Vanguard Total International Bond II Index Fund | 4.11% | 4.27% | 4.52% | 4.22% | 0.94% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.18% | 1.12% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок VTILX и VFIAX
Максимальная просадка VTILX за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTILX и VFIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTILX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -55.20% | +39.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -12.12% | +9.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.85% | -24.53% | +8.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -6.24% | +3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.04% | -9.46% | +3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 2.52% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTILX и VFIAX
Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) составляет 1.47%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что VTILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTILX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 5.35% | -3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 9.53% | -7.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05% | 18.32% | -15.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 16.91% | -12.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.37% | 18.05% | -13.68% |