PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTILX с TIBWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTILX с TIBWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) и TIAA-CREF International Bond Fund (TIBWX).

VTILX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. TIBWX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 4 авг. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VTILX и TIBWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) и TIAA-CREF International Bond Fund (TIBWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTILX и TIBWX

2026 (YTD)20252024202320222021
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund		-0.41%2.96%3.91%8.85%-13.01%0.38%
TIBWX
TIAA-CREF International Bond Fund		-0.79%4.24%4.60%9.06%-11.39%0.08%

Доходность по периодам

С начала года, VTILX показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у TIBWX с доходностью -0.79%.

VTILX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.06%
1 год
2.48%
3 года*
3.83%
5 лет*
0.16%
10 лет*
—

TIBWX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
-0.16%
1 год
3.06%
3 года*
4.73%
5 лет*
0.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Bond II Index Fund

TIAA-CREF International Bond Fund

Часто сравнивают с VTILX:
VTILX с VWOBVTILX с BNDXVTILX с SPSKVTILX с IAGGVTILX с VOOVTILX с VBTLXVTILX с VTABX
Часто сравнивают с TIBWX:
TIBWX с DODLXTIBWX с DFGFXTIBWX с DGFFXTIBWX с PYGSXTIBWX с WELLTIBWX с DFGBXTIBWX с TCIEX

Сравнение комиссий VTILX и TIBWX

VTILX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TIBWX в 0.59%.

TIBWX
TIAA-CREF International Bond Fund
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund

Доходность на риск

VTILX vs. TIBWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTILX
Ранг доходности на риск VTILX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTILX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTILX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTILX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTILX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTILX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
TIBWX
Ранг доходности на риск TIBWX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBWX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBWX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBWX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBWX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBWX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTILX c TIBWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) и TIAA-CREF International Bond Fund (TIBWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTILXTIBWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.24

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.67

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.25

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

1.18

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.95

5.87

-1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTILX vs. TIBWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTILX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIBWX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTILX и TIBWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTILXTIBWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.24

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.28

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.74

-0.68

Корреляция

Корреляция между VTILX и TIBWX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTILX и TIBWX

Дивидендная доходность VTILX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности TIBWX в 1.55%

TTM202520242023202220212020201920182017
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund		4.11%4.27%4.52%4.22%0.94%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
TIBWX
TIAA-CREF International Bond Fund		1.55%1.53%1.95%0.24%11.88%2.03%2.75%5.40%3.93%1.47%

Просадки

Сравнение просадок VTILX и TIBWX

Максимальная просадка VTILX за все время составила -15.85%, примерно равная максимальной просадке TIBWX в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTILX и TIBWX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTILXTIBWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-16.47%

+0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-2.99%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.85%

-16.06%

+0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-2.55%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-3.29%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.60%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VTILX и TIBWX

Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с TIAA-CREF International Bond Fund (TIBWX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что VTILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIBWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTILXTIBWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

1.35%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

1.79%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05%

2.60%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.39%

3.34%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.37%

3.31%

+1.06%