Сравнение VTILX с DGCFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) и DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX).
VTILX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. DGCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 10 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности VTILX и DGCFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTILX и DGCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VTILX Vanguard Total International Bond II Index Fund | -0.76% | 2.96% | 3.91% | 8.85% | -13.01% | 0.38% |
DGCFX DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio | -0.73% | 6.12% | 3.57% | 10.01% | -15.88% | 1.09% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTILX показывает доходность -0.76%, а DGCFX немного выше – -0.73%.
VTILX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 0.13%
- 10 лет*
- —
DGCFX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 5.03%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTILX и DGCFX
VTILX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DGCFX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTILX vs. DGCFX — Ранг доходности на риск
VTILX
DGCFX
Сравнение VTILX c DGCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) и DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTILX | DGCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.12 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.55 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.35 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 5.42 | -1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTILX | DGCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.12 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.10 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.49 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между VTILX и DGCFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTILX и DGCFX
Дивидендная доходность VTILX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности DGCFX в 4.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTILX Vanguard Total International Bond II Index Fund | 4.13% | 4.27% | 4.52% | 4.22% | 0.94% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGCFX DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio | 4.85% | 4.22% | 4.40% | 4.03% | 2.26% | 2.45% | 1.78% | 1.92% | 6.17% |
Просадки
Сравнение просадок VTILX и DGCFX
Максимальная просадка VTILX за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки DGCFX в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTILX и DGCFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTILX | DGCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -21.77% | +5.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -3.19% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.85% | -21.77% | +5.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.59% | -2.74% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -5.46% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 0.79% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTILX и DGCFX
Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) составляет 1.41%, в то время как у DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) волатильность равна 1.71%. Это указывает на то, что VTILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTILX | DGCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 1.71% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | 2.32% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04% | 3.58% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 5.42% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.37% | 4.93% | -0.56% |